应用Bootstrap方法的空间相关性检验PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1．1 空间关系：空间相关性和空间异质性 1

1．2 空间经济计量模型 2

1．3 空间相关性检验方法 4

1．3．1 Moran's Ⅰ检验 5

1．3．2 空间误差相关检验 7

1．3．3 空间滞后相关检验 9

1．4 空间相关性检验方法的异同及面临的问题 10

1．5 本书结构 11

第2章 Bootstrap方法 14

2．1 Bootstrap，Jackknife和Monte Carlo方法的区别和联系 14

2．2 常见的Bootstrap方法 15

2．2．1 残差Bootstrap方法 15

2．2．2 参数Bootstrap方法 16

2．2．3 Wild Bootstrap方法 16

2．2．4 Pairs Bootstrap方法 17

2．2．5 Block Bootstrap方法 17

2．3 传统经济计量领域Bootstrap方法有效性研究 18

2．3．1 Bootstrap方法有效性数理推导的研究成果 18

2．3．2 Bootstrap方法有效性模拟分析的研究成果 19

2．3．3 Bootstrap方法有效性研究成果评价 20

2．4 本章小结 20

第3章 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明 22

3．1 相关研究背景 22

3．2 模型假定 23

3．3 Bootstrap方法有效性推导 24

3．3．1 Moran's Ⅰ统计量分布函数的Edgeworth展开 24

3．3．2 Moran's Ⅰ统计量分布函数的渐近Edgeworth展开 28

3．3．3 Bootstrap Moran检验的渐近改进 31

3．3．4 Bootstrap Moran检验的有效性 33

3．4 本章小结 33

第4章 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析 34

4．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性研究思路 34

4．1．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验思路 34

4．1．2 线性回归模型Bootstrap Moran检验的P值 36

4．1．3 线性回归模型Bootstrap Moran检验的水平扭曲 37

4．1．4 线性回归模型Bootstrap Moran检验的功效 37

4．2 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验设计 38

4．2．1 Monte Carlo实验参数设定 38

4．2．2 Monte Carlo实验步骤 39

4．2．3 Monte Carlo实验方案 40

4．3 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验结果与分析 41

4．3．1 正态误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效 41

4．3．2 异方差误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效 46

4．3．3 混合分布误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效 52

4．4 本章小结 57

第5章 空间滞后模型中Moran's Ⅰ统计量的分布性质 59

5．1 空间滞后模型的估计 59

5．1．1 ML估计 60

5．1．2 2SLS估计 61

5．1．3 GMM估计 62

5．2 OLL－Moran检验的精确分布 63

5．3 OLL－Moran检验的渐近分布 66

5．3．1 数理证明 66

5．3．2 模拟分析 70

5．4 本章小结 74

第6章 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明 75

6．1 模型假定 75

6．2 Bootstrap Moran检验有效性推导 76

6．2．1 Moran's Ⅰ统计量分布函数的Edgeworth展开与渐近Edgeworth展开 76

6．2．2 Bootstrap Moran检验的渐近改进与有效性 82

6．3 本章小结 83

第7章 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析 85

7．1 空间滞后模型Bootstrap Moran检验思路 85

7．2 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验设计 87

7．2．1 Monte Carlo实验参数设定 87

7．2．2 Monte Carlo实验步骤 88

7．2．3 Monte Carlo实验方案 89

7．3 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验结果及分析 89

7．3．1 Bootstrap Moran检验的水平扭曲 89

7．3．2 SARAR模型成立时Bootstrap Moran检验的功效 97

7．3．3 SARMA模型成立时Bootstrap Moran检验的功效 104

7．4 本章小结 111

第8章 空间经济计量模型检验有限样本性质研究总结 113

8．1 主要研究结论 113

8．1．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明 113

8．1．2 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析 113

8．1．3 空间滞后模型中Moran's Ⅰ统计量的渐近分布及精确分布 114

8．1．4 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明 115

8．1．5空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析 115

8．2 本研究的局限性与有待进一步研究的内容 116

参考文献 118

附录1 空间经济计量模型Bootstrap Moran检验的Gauss工具箱 129

附录2 空间关系Cliff-Ord检验——基于Lagrange乘数方法 131