金融机构作业风险的衡量与管理 工具 技术与其他资源PDF电子书下载

第一篇背景说明 3

第1章 绪论 3

1.1发展中的金融服务业 3

1.2经营上的挑战 19

1.3何谓作业风险 24

1.4何谓作业风险管理 29

1.5作业风险管理的重要性 33

1.6法规与产业的倡议 35

第2章 基本概念 45

2.1风险构面 45

2.2为什么需要管理风险？ 48

2.3损失事件 52

2.4风险因素 65

2.5总合、预期及未预期损失 70

2.6灾难性损失 75

2.7事件／因素的可控性 81

2.8风险因素与事件间的相依关系 86

第3章 作业风险模型 99

3.1由上而下的风险模型 99

3.2由下而上的风险模型 107

3.3风险模型的选择 117

第二篇 作业风险管理方法论 125

第4章 建立风险管理的目标 125

4.1计画管理 125

4.2确定公司风险管理的目的 128

4.3定义计画范围 130

4.4建立风险管理目标 133

4.5风险管理架构 139

4.6风险政策与作法 146

第5章 辨识风险 149

5.1内部流程与资源标竿 149

5.2辨识流程与资源风险 155

5.3辨识风险因素 160

5.4辨识损失事件 168

5.5事件与风险因素分类 172

第6章 估计潜在损失：资料 179

6.1作业风险资料与衡量的挑战 179

6.2如何克服挑战 183

6.3一般衡量技术 184

6.4历史资料：频率 184

6.5历史资料：冲击 195

6.6主观风险评估 200

第7章 估计潜在损失：损失分配 213

7.1估计风险因素 213

7.2配适机率分配 218

7.3选择事件分配 230

7.4估计相依性 241

7.5建立作业风险资料库 263

7.6结合市场与信用风险 269

第8章 分析风险 271

8.1风险加总 271

8.2蒙地卡罗损失模拟实务 276

8.3辨识风险管理替代方案 284

8.4分析损失事件 287

8.5分析高风险的流程及资源 297

8.6分析风险因素 302

8.7评估风险管理干预措施 305

第三篇 风险管理活动 313

第9章 风险避免与因素管理 313

9.1退出事业与减少风险活动 313

9.2品质管理 318

9.3人员遴选 323

9.4培训 325

9.5文化管理 327

9.6组织设计 329

9.7关系管理 330

第10章 损失的预测 335

10.1策略与事业规划 337

10.2组织学习 339

10.3事业与市场情报 341

10.4专案风险管理 342

第11章 损失的预防 347

11.1流程再造 349

11.2工作与任务重组 353

11.3产品与服务重设计 356

11.4功能自动化 358

11.5人因工程 360

11.6诈欺预防与侦测 364

11.7企业资源规划 368

11.8可靠度维护 371

第12章 损失的控管 375

12.1存货管理与缓冲 376

12.1冗馀系统 379

12.3诊断控管 385

12.4界线系统（限额与惩处） 387

12.5法令遵循计画 389

12.6电脑安全管理 393

12.7实体安全管理 396

12.8内外部稽核 398

第13章 降低损失与备援管理 401

13.1降低法律风险 402

13.2损失隔离与资产保障 405

13.3备援规划 406

13.4危机管理 417

第14章 风险融资 421

14.1财务重整 423

14.2资产负债管理 428

14.3企业多角化 430

14.4保险 433

14.5自我保险 443

14.6衍生性商品避险 447

14.7契约风险移转 456

第四篇作业风险管理实务 465

第15章 作业风险的监控与报告 465

15.1学习与回应圈 465

15.2有效呈报系统的基本原则 468

15.3事件报告 472

15.4作业特性报告 473

15.5风险报告 481

15.6风险行动报告 486

15.7风险总结报告 488

15.8风险模型的评估与更新 489

第16章 风险资本 493

16.1估计损失准备 493

16.2经济资本配置 495

16.3风险基础的绩效衡量 504

附录 513