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第1章金融衍生产品相关知识 1

1.1金融市场 1

1.1.1金融市场的概念 1

1.1.2一些金融市场介绍 3

1.2金融衍生产品概述 5

1.3远期合约、期货和期权 6

1.3.1远期合约 7

1.3.2期货 8

1.3.3期权 9

1.4期权的收益曲线和利润曲线 13

1.5交易者的类型 17

1.6利率期货及其应用 20

1.6.1利率期货 20

1.6.2利率期货的应用 22

习题1 26

第2章离散概率 29

2.1概率 29

2.1.1概率论的发展历程 29

2.1.2一些基本概念 30

2.2有限概率空间 31

2.3条件概率和二项式试验 32

2.3.1条件概率 32

2.3.2二项式试验 34

2.4随机变量及其分布 35

2.4.1随机变量 35

2.4.2一些常见分布 38

2.5数字特征 40

习题2 44

第3章金融资产定价理论基础 47

3.1套利相关知识 47

3.1.1套利的产生与作用 47

3.1.2套利的基本形式 48

3.1.3套利与均衡 48

3.2无套利原理 51

3.3资本资产定价模型 54

3.3.1CAPM概述 54

3.3.2模型的推广 56

3.4套利定价理论 57

3.4.1APT概述 57

3.4.2APT与CAPM的比较 59

习题3 59

第4章金融二叉树模型介绍 60

4.1二叉树定价模型概述 60

4.2单步二叉树模型 61

4.2.1引例 61

4.2.2单步二叉树模型构建 62

4.3风险中性估值 63

4.3.1风险中性价格 63

4.3.2参数u和d的确定 66

4.4多时期二叉树 67

习题4 69

第5章期权定价的离散模型——二叉树模型 70

5.1考克斯-罗斯-鲁宾斯坦（CRR）模型 70

5.2看涨看跌期权平价公式 72

5.3后向推导法 73

5.4美式期权的二叉树定价 75

5.5用Excel软件计算股票和期权的价格二叉树 77

5.5.1计算股票的价格二叉树 77

5.5.2计算欧式期权的价格二叉树 79

5.5.3计算美式期权的价格二叉树 81

习题5 83

第6章连续概率 84

6.1一般概率空间 84

6.2实数集上的概率测度及其类型 85

6.2.1实数集上的概率测度 85

6.2.2实数集上概率测度的类型 87

6.3随机变量和正态分布 88

6.3.1随机变量 88

6.3.2正态分布 89

6.4收敛性 90

习题6 92

第7章期权定价的连续模型和Black-Scholes公式 94

7.1期权定价理论的发展 95

7.1.1早期阶段 95

7.1.2中期工作 95

7.1.3近期发展 96

7.2随机过程相关知识 97

7.2.1随机过程的定义 97

7.2.2几种常见的随机过程 99

7.3几何布朗运动 102

7.4Black-Scholes模型的假设 104

7.4.1对数正态分布 104

7.4.2Black-Scholes模型假设 106

7.5Black-Scholes期权定价公式 107

7.6影响期权价格的因素 111

7.7期权的希腊字母 112

7.8隐含波动率 117

习题7 119

第8章一些奇异期权介绍 121

8.1标准期权与奇异期权 121

8.2改变标准收益结构的奇异期权 122

8.3高维和高阶期权 123

8.4路径相关的奇异期权 125

习题8 130

第9章Merton模型分析及其推广 132

9.1Merton期权定价模型介绍 132

9.1.1引言 132

9.1.2Merton期权定价模型 132

9.2带有泊松跳跃扩散模型的欧式期权定价 135

9.2.1欧式期权定价 135

9.2.2复合期权定价 137

9.3Merton模型的推广 141

9.3.1模型假设 142

9.3.2支付红利下的期权定价公式 143

习题9 146

第10章金融风险与风险管理 147

10.1金融风险及其类型 147

10.1.1风险概述 147

10.1.2金融风险的类型 148

10.2风险管理及常用技术方法 152

10.2.1风险管理 153

10.2.2风险管理的过程 153

10.2.3常用技术方法介绍 157

10.3信用衍生产品简介 159

10.3.1信用衍生产品的产生与发展历程 159

10.3.2信用衍生产品的特点 160

10.3.3信用衍生产品对我国信用风险管理的启示 161

习题10 163

部分习题答案 164

参考文献 166