证券投资基金 SAC2009版PDF电子书下载

第一章 证券投资基金概述 1

第一节 证券投资基金的概念与特点 1

第二节 证券投资基金的运作与参与主体 5

第三节 证券投资基金的法律形式 8

第四节 证券投资基金的运作方式 9

第五节 证券投资基金的起源与发展 11

第六节 我国基金业的发展概况 14

第七节 基金业在金融体系中的地位与作用 21

第二章 证券投资基金的类型 24

第一节 证券投资基金分类概述 24

第二节 股票基金 30

第三节 债券基金 38

第四节 货币市场基金 41

第五节 混合基金 44

第六节 保本基金 45

第七节 交易型开放式指数基金（ETF） 49

第八节QDII基金 52

第三章 基金的募集、交易与登记 55

第一节 封闭式基金的募集与交易 55

第二节 开放式基金的募集与认购 59

第三节 开放式基金的申购、赎回 64

第四节 开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结 68

第五节 交易型开放式指数基金（ETF）的募集与交易 69

第六节 上市开放式基金（LOF）的募集与交易 78

第七节 开放式基金份额的登记 83

第四章 基金管理人 86

第一节 基金管理人概述 86

第二节 基金管理公司机构设置 91

第三节 基金投资运作管理 95

第四节 基金管理公司治理结构与内部控制 103

第五章 基金托管人 115

第一节 基金托管人概述 115

第二节 机构设置与技术系统 120

第三节 基金财产保管 122

第四节 基金资金清算 125

第五节 基金会计复核 126

第六节 基金投资运作监督 127

第七节 基金托管人内部控制 130

第六章 基金的市场营销 137

第一节 基金营销概述 137

第二节 基金产品设计与定价 142

第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务 145

第四节 基金销售机构的准入条件与职责 153

第五节 基金销售行为规范 157

第六节 证券投资基金销售业务信息管理 164

第七节 基金销售机构内部控制 167

第七章 基金的估值、费用与会计核算 172

第一节 基金资产估值 172

第二节 基金费用 180

第三节 基金会计核算 183

第四节 基金财务会计报告分析 186

第八章 基金利润分配与税收 190

第一节 基金利润 190

第二节 基金利润分配 193

第三节 基金税收 195

第九章 基金的信息披露 198

第一节 基金信息披露概述 198

第二节 我国基金信息披露制度体系 204

第三节 基金主要当事人的信息披露义务 206

第四节 基金募集信息披露 209

第五节 基金运作信息披露 214

第六节 基金临时信息披露 220

第七节 特殊基金品种的信息披露 222

第十章 基金监管 226

第一节 基金监管概述 226

第二节 基金监管机构和自律组织 231

第三节 基金服务机构监管 234

第四节 基金运作监管 243

第五节 基金行业高级管理人员监管 254

第十一章 证券组合管理理论 262

第一节 证券组合管理概述 262

第二节 证券组合分析 267

第三节 资本资产定价模型 283

第四节 套利定价理论 294

第五节 有效市场假设理论及其运用 300

第六节 行为金融理论及其应用 303

第十二章 资产配置管理 307

第一节 资产配置管理概述 307

第二节 资产配置的基本方法 311

第三节 资产配置主要类型及其比较 317

第十三章 股票投资组合管理 328

第一节 股票投资组合的目的 328

第二节 股票投资组合管理基本策略 330

第三节 股票投资风格管理 331

第四节 积极型股票投资策略 336

第五节 消极型股票投资策略 344

第十四章 债券投资组合管理 348

第一节 债券收益率及收益率曲线 348

第二节 债券风险的测量 354

第三节 积极债券组合管理 360

第四节 消极债券组合管理 366

第十五章 基金绩效衡量 372

第一节 基金绩效衡量概述 372

第二节 基金净值收益率的计算 376

第三节 基金绩效的收益率衡量 379

第四节 风险调整绩效衡量方法 381

第五节 择时能力衡量 390

第六节 绩效贡献分析 393

后记 396