金融统计分析实验教程PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 金融统计分析概述 2

一、金融统计分析的对象 3

二、金融统计分析的基本概念 6

三、金融统计分析的任务 7

四、金融统计分析的基本方法 9

第二节 金融统计分析实验 10

一、金融统计分析实验的目标与要求 10

二、金融统计分析实验的环境条件 12

三、金融统计分析实验的类型 12

四、金融统计实验报告 14

五、金融统计分析实验效果评估 17

实验项目1：实验报告样例——货币流通速度的测算与分析 19

本章小结 21

复习思考题 22

课外实验1 22

第二章 金融数据挖掘与统计分析 23

第一节 金融数据的生产、分类与公布系统 24

一、金融数据的生产 25

二、金融数据的分类 26

三、金融数据的公布系统 29

第二节 金融数据挖掘原理与技术方法 31

一、金融数据挖掘的基本原理 31

二、金融数据挖掘的主要任务 32

三、金融数据挖掘的统计技术方法 34

第三节 金融数据处理与统计分析基础 40

一、金融基础数据的处理与显示 40

二、金融数据的描述性统计分析 44

三、金融数据的均值比较分析、因子分析与主成分分析 48

实验项目2：广义货币供应量数据挖掘处理实验 51

本章小结 54

复习思考题 55

课外实验2 55

第三章 货币与金融统计的基础分类 57

第一节 《货币与金融统计手册》（2000）简介 58

一、《货币与金融统计手册》（2000）的编制背景 58

二、《货币与金融统计手册》（2000）的主要内容 59

三、《货币与金融统计手册》编写和发布的意义 60

四、《货币与金融统计手册》的内容安排 62

第二节 机构单位与部门分类 62

一、机构单位及其类型 63

二、居民单位与非居民单位 65

三、机构单位的部门划分 67

第三节 金融资产的分类 72

一、金融工具与金融资产的定义 72

二、货币黄金和特别提款权 73

三、通货和存款 74

四、非股票证券 75

五、贷款 75

六、股票和其他股权 77

七、保险技术准备金 77

八、金融衍生产品 77

九、其他应收／应付账款 78

实验项目3：中国部分机构单位和部门划分 78

本章小结 83

复习思考题 84

课外实验3 84

第四章 金融交易的核算与统计分析 85

第一节 金融资产与负债的核算规则 86

一、金融存量与流量 86

二、金融资产与负债的定值 89

三、金融交易的记录 92

四、金融交易数据的汇总、合并与轧差 94

第二节 金融衍生工具的统计处理 95

一、金融衍生工具的范围 95

二、金融衍生工具交易和头寸的登记 97

三、保证金的统计处理 98

四、部分金融衍生工具的统计处理 99

五、信用衍生工具的统计处理 100

第三节 货币、信贷与债务统计 101

一、广义货币 101

二、基础货币 107

三、流动性总量 108

四、信贷和债务 109

实验项目4：中国货币、信贷和债务总量的测算 111

本章小结 115

复习思考题 116

课外实验4 116

第五章 货币统计框架与数据分析 117

第一节 货币统计及其框架 118

一、货币统计的含义 118

二、货币统计的基本框架 119

第二节 部门资产负债表 121

一、部门资产负债表的含义及其格式 121

二、部门资产负债表的编制 122

三、部门资产负债表的内容 124

四、部门资产负债表的范本 126

第三节 金融性公司概览 134

一、金融性公司概览的含义与特点 134

二、中央银行概览 135

三、其他存款性公司概览 139

四、存款性公司概览 143

五、其他金融性公司概览 146

六、金融性公司概览 147

第四节 中国的货币统计框架 148

一、货币当局资产负债表 149

二、其他存款性公司资产负债表 150

三、存款性公司概览及货币供应量 152

四、金融机构信贷收支表 154

实验项目5：货币乘数、货币化率指标测算与数据实验分析 158

本章小结 161

复习思考题 162

课外实验5 162

第六章 资金流量核算与分析 163

第一节 资金流量核算 164

一、资金流量核算的基本理论 164

二、资金流量账户的内容 166

三、金融资金流量账户的形式 168

四、金融资金流量账户的数据记录 169

第二节 资金流量分析 171

一、我国的资金流量表 171

二、资金流量表的平衡关系 174

三、资金流量分析 178

实验项目6：中国资金流量表编制实验分析 181

本章小结 189

复习思考题 190

课外实验6 190

第七章 国际收支统计体系与分析 191

第一节 国际收支统计框架与基本原理 192

一、国际收支统计的定义 192

二、国际收支统计的主要内容 193

三、国际收支统计的经济原理 195

四、国际收支统计方法与原则 195

五、国际收支统计中的分类 196

第二节 国际收支账户核算 197

一、经常账户的核算 197

二、资本账户的核算 202

三、金融账户的核算 203

第三节 国际投资头寸统计 208

一、国际投资头寸表的概念 208

二、国际投资头寸表的编制 208

实验项目7：人民币汇率与对外贸易差额的关系分析 211

本章小结 214

复习思考题 215

课外实验7 215

第八章 金融危机预警与金融稳定分析 217

第一节 金融危机预警体系 218

一、金融危机预警体系的含义与内容 218

二、金融危机预警体系的形成 220

三、金融稳定性分析框架下的金融危机预警体系 223

四、中国金融稳定性评估 225

第二节 金融稳健指标 226

一、金融稳健指标的构成 226

二、存款吸收机构的金融稳健指标 226

三、其他金融公司的金融稳健指标 232

四、非金融公司部门的金融稳健指标 232

五、住户的金融稳健指标 233

六、证券市场的金融稳健指标 234

七、房地产市场的金融稳健指标 234

第三节 金融稳健指标的运用 236

一、金融稳健指标在金融稳定性评估中的地位 236

二、金融稳健指标与压力测试 237

三、金融稳健指标与巴塞尔核心原则 239

四、金融稳健指标与金融基础设施 239

实验项目8：中国金融稳定性指数的测算与分析 240

本章小结 245

复习思考题 246

课外实验8 246

第九章 金融投资统计分析 247

第一节 金融资产投资统计分析 248

一、金融投资资产 248

二、金融资产的价值评估 252

第二节 衍生工具杠杆投资统计分析 254

一、衍生工具与杠杆投资 254

二、衍生工具交易 257

三、衍生工具价值评估 265

实验项目9：国债利率期限结构测算分析及定价模型检验 272

本章小结 276

复习思考题 276

课外实验9 276

第十章 金融投资组合模型分析 277

第一节 金融投资组合原理 278

一、投资组合 278

二、投资组合理论 280

第二节 金融投资组合定价模型分析 288

一、资本资产定价模型 288

二、指数模型 292

三、资产定价模型的发展 295

实验项目10：股票Beta系数的测算 296

本章小结 299

复习思考题 300

课外实验10 300

第十一章 金融投资的财务数据统计分析 301

第一节 上市公司财务数据及其统计 302

一、财务报表 302

二、财务指标分类 304

三、财务数据统计分析方法 308

第二节 上市公司财务绩效的统计分析 310

一、财务绩效评价的原则和指标选择 310

二、财务绩效的评价方法 311

三、上市公司财务绩效统计分析：以金融类公司为例 312

实验项目11：中国房地产上市公司2008年财务绩效统计分析 317

本章小结 321

复习思考题 322

课外实验11 322

第十二章 金融统计分析中相关软件的使用 323

第一节 MATLAB的基本操作 324

一、MATLAB简介 324

二、MATLAB的通用命令 325

三、MATLAB的基本使用方法 327

第二节 EViews的基本操作 329

一、EViews简介 329

二、EViews基础 330

三、EViews数据基本操作 332

四、EViews基本统计量和检验 335

第三节 SPSS的基本操作 339

一、SPSS简介 339

二、SPSS的基本操作 341

三、SPSS数据文件的编辑与管理 342

四、回归分析 345

五、时间序列 350

复习思考题 352

参考文献 353