商业银行中间业务产品定价研究PDF电子书下载

引言 1

1 中间业务是我国商业银行战略转型的方向 7

1.1 国内外商业银行中间业务发展现状 9

1.1.1 国外商业银行中间业务发展概况 9

1.1.2 我国商业银行中间业务发展概况 15

1.1.3 我国商业银行中间业务的收费概况 20

1.2 开展中间业务的必要性、迫切性和中间业务的发展趋势 23

1.2.1 发展中间业务的必要性、迫切性 23

1.2.2 中间业务发展趋势分析 28

1.3 我国商业银行中间业务存在的主要问题及对策 31

1.3.1 我国商业银行中间业务存在的主要问题 32

1.3.2 对策分析 38

1.4 中间业务产品定价问题的提出 42

2 中间业务产品定价策略与机制 45

2.1 商业银行中间业务产品定价策略与定价机制举例简介 47

2.1.1 德意志银行中间业务定价策略 47

2.1.2 德意志银行中间业务定价机制 48

2.1.3 星展银行的定价机制 54

2.2 中间业务产品定价的三种类型 55

2.3 中间业务定价战略、策略、目标、影响因素 59

2.3.1 定价战略 59

2.3.2 定价策略 59

2.3.3 定价目标 62

2.3.4 内外部因素 66

2.4 中间业务产品定价机制的主要内容 71

2.4.1 定价方法和定价基准形成机制 73

2.4.2 合同价格确定流程 74

2.5 定价机构的职责分工 78

2.6 对我国商业银行中间业务产品定价的启示：优化中间业务产品定价机制 82

3 中间业务产品的定价方法 85

3.1 成本导向定价法 87

3.1.1 成本加成定价法 88

3.1.2 目标收益定价法 89

3.1.3 边际成本定价法 89

3.1.4 盈亏平衡定价法 90

3.1.5 中间业务产品成本归集方法 92

3.2 竞争导向定价法 96

3.2.1 现行费率定价法 96

3.2.2 竞争定价法 97

3.3 需求导向定价法 99

3.3.1 差异化定价法 100

3.3.2 理解价值定价法 106

3.4 金融工程定价法 107

3.5 关系定价法 110

3.6 习惯定价法 113

3.7 综合定价法 113

3.8 合同价格的确定 115

3.9 适用的定价方法总结 117

3.10 定价案例 119

3.10.1 澳大利亚联邦银行中间业务产品定价 119

3.10.2 香港国际银团贷款定价 120

3.10.3 恒丰银行银团贷款定价 121

3.10.4 招商银行专项财务顾问定价 122

3.11 对我国商业银行中间业务产品定价的启示：选取适当的定价策略与定价方法 123

4 中间业务产品定价的风险管理 129

4.1 识别风险 131

4.1.1 中间业务产品定价风险的成因 131

4.1.2 定价风险的类型 133

4.2 测量与中间业务产品定价相关的风险 133

4.2.1 测算相关中间业务产品的经济价值 133

4.2.2 测算中间业务产品定价与其经济价值的偏离程度以及造成的影响 134

4.3 管理与中间业务产品定价相关的风险 135

4.3.1 建立定价风险防范机制 135

4.3.2 确立各类中间业务层级监控重点 136

4.3.3 建立信息反馈系统 137

5 中间业务产品的定价评估 139

5.1 定价评估机构 141

5.2 定价评估流程 143

5.3 定价评估方法 144

5.4 定价方法的合理性评估 150

5.5 对我国商业银行中间业务产品定价的启示：注重风险管理和定价评估 152

6 中间业务产品定价的支撑系统 153

6.1 前、中、后台业务职责及相互联系 155

6.2 合理配备人力资源 158

6.3 完善信息技术系统支撑 160

6.4 对我国商业银行中间业务产品定价的启示：强化定价支撑系统 163

7 中间业务产品定价模型：以保理业务为例 165

7.1 客户需求定价模型 167

7.1.1 客户需求定价方法的适用范围 167

7.1.2 定价理论基础 168

7.1.3 定价方法 169

7.2 金融工程定价模型 172

8 保理业务的流程和机制 181

8.1 保理业务在前台的流程及机制 183

8.1.1 信息的收集 183

8.1.2 与中、后台的信息沟通 185

8.1.3 营销策略 185

8.2 保理业务在中台的流程及机制 188

8.2.1 中台与前、后台的沟通机制 188

8.2.2 保理业务相关信息分析 190

8.2.3 保理业务相关风险提示 191

8.2.4 产品的设计与定价 192

8.2.5 业务规章、政策制定 192

8.2.6 流程设计 196

8.3 保理业务在后台的流程及机制 198

8.3.1 保理业务后台操作 198

8.3.2 保理业务后台与前台、中台的联系 200

9 基于利率分担机制的信托资产业务定价模型 203

9.1 信托资产业务案例介绍 205

9.2 对固定管理费率e的分析 206

9.3 Γ×η的分析 208

9.3.1 对Γ的分析 208

9.3.2 对η的分析 209

参考文献 211