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第十五章 广义矩估计（GMM） 1

1 矩估计 3

2 广义矩估计 6

3 线性回归模型中的GMM估计量 19

4 一个实证研究的例子 30

第十六章 非线性回归模型 36

1 非线性回归模型设定 37

2 非线性回归模型估计 43

3 假设检验 69

4 设定检验 71

第十七章 回归方程组 75

1 引言 76

2 SUR模型的OLS估计 77

3 SUR模型的GLS估计 80

4 一些讨论 90

5 奇异协方差矩阵 93

6 极大似然估计 97

7 示例 103

第十八章 联立方程组 108

1 联立方程组简介 109

2 联立方程组的识别 120

3 联立方程组的估计 125

4 循环系统（recursive system） 140

5 检验 142

6 示例 145

第十九章 面板数据模型 147

1 面板数据模型简介 148

2 静态面板数据模型 152

3 动态面板数据模型 186

4 示例 196

第二十章 离散因变量模型 198

1 二元因变量模型 199

2 多元选择模型 211

3 有序因变量模型 226

第二十一章 截取、断尾与样本选择模型 228

1 截取、断尾与样本选择 229

2 截取回归模型 235

3 样本选择和断尾回归模型 243

第二十二章 含滞后变量的回归模型 256

1 引言 257

2 有限分布滞后模型 259

3 无限分布滞后模型 267

4 动态回归模型 280

第二十三章 平稳时间序列 293

1 时间序列分析中的基本概念 294

2 自回归和移动平均过程 300

3 ARMA模型的预测 315

4 ARMA模型的估计 321

5 诊断检验和阶的确定 330

6 向量自回归 333

7 结构化向量自回归 345

8 例子：中国人口时间序列建模 351

第二十四章 单位根和协整 354

1 非平稳过程简介 355

2 趋势平稳过程 359

3 单位根过程的渐近工具 362

4 单位根检验 369

5 协整分析介绍 389

6 无协整关系的原假设的检验 400

7 协整系统的全信息极大似然分析 410

8 例子：消费和收入协整吗？ 417

第二十五章 非参数估计 419

1 单变量密度估计 420

2 多元密度估计 434

3 关于密度的假设检验 440

4 局部常数核估计 448

5 局部线性多项式核估计 458

6 泛函系数模型 466

7 非参数模型设定检验 471

8 技术性附录 476

参考文献 479

建模练习题 487

中英文术语对照表 505