第十五章 广义矩估计（GMM） 1
1 矩估计 3
2 广义矩估计 6
3 线性回归模型中的GMM估计量 19
4 一个实证研究的例子 30
第十六章 非线性回归模型 36
1 非线性回归模型设定 37
2 非线性回归模型估计 43
3 假设检验 69
4 设定检验 71
第十七章 回归方程组 75
1 引言 76
2 SUR模型的OLS估计 77
3 SUR模型的GLS估计 80
4 一些讨论 90
5 奇异协方差矩阵 93
6 极大似然估计 97
7 示例 103
第十八章 联立方程组 108
1 联立方程组简介 109
2 联立方程组的识别 120
3 联立方程组的估计 125
4 循环系统（recursive system） 140
5 检验 142
6 示例 145
第十九章 面板数据模型 147
1 面板数据模型简介 148
2 静态面板数据模型 152
3 动态面板数据模型 186
4 示例 196
第二十章 离散因变量模型 198
1 二元因变量模型 199
2 多元选择模型 211
3 有序因变量模型 226
第二十一章 截取、断尾与样本选择模型 228
1 截取、断尾与样本选择 229
2 截取回归模型 235
3 样本选择和断尾回归模型 243
第二十二章 含滞后变量的回归模型 256
1 引言 257
2 有限分布滞后模型 259
3 无限分布滞后模型 267
4 动态回归模型 280
第二十三章 平稳时间序列 293
1 时间序列分析中的基本概念 294
2 自回归和移动平均过程 300
3 ARMA模型的预测 315
4 ARMA模型的估计 321
5 诊断检验和阶的确定 330
6 向量自回归 333
7 结构化向量自回归 345
8 例子：中国人口时间序列建模 351
第二十四章 单位根和协整 354
1 非平稳过程简介 355
2 趋势平稳过程 359
3 单位根过程的渐近工具 362
4 单位根检验 369
5 协整分析介绍 389
6 无协整关系的原假设的检验 400
7 协整系统的全信息极大似然分析 410
8 例子：消费和收入协整吗？ 417
第二十五章 非参数估计 419
1 单变量密度估计 420
2 多元密度估计 434
3 关于密度的假设检验 440
4 局部常数核估计 448
5 局部线性多项式核估计 458
6 泛函系数模型 466
7 非参数模型设定检验 471
8 技术性附录 476
参考文献 479
建模练习题 487
中英文术语对照表 505