高级计量经济学PDF电子书下载

第一章 计量经济学导论 1

第一节 引言 1

第二节 现代经济学的定量分析特征 2

第三节 数学建模 3

第四节 经验验证 4

第五节 说明性实例 7

第六节 计量经济学的局限性 15

第七节 小结 17

练习题一 17

第二章 一般回归分析和模型设定 18

第一节 条件概率分布 18

第二节 条件均值与回归分析 20

第三节 线性回归建模 29

第四节 条件均值的模型设定 34

第五节 小结 40

练习题二 41

第三章 经典线性回归模型 45

第一节 假设 45

第二节 普通最小二乘估计 50

第三节 拟合优度和模型选择准则 54

第四节 OLS估计量的无偏性和有效性 60

第五节 OLS估计量的抽样分布 65

第六节 OLS估计量的方差一协方差矩阵的估计 66

第七节 参数假设检验 69

第八节 应用及重要特例 81

第九节 广义最小二乘估计 86

第十节 小结 94

练习题三 95

第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型 102

第一节 渐近理论导论 102

第二节 线性回归模型假设 114

第三节 OLS估计量的一致性 115

第四节 OLS估计量的渐近正态性 117

第五节 渐近方差估计量 120

第六节 参数假设检验 124

第七节 条件异方差检验 129

第八节 小结 132

练习题四 133

第五章 平稳时间序列的线性回归模型 136

第一节 时间序列分析导论 136

第二节 平稳时间序列线性回归模型假设 151

第三节 OLS估计量的一致性 154

第四节 OLS估计量的渐近正态性 155

第五节 渐近方差一协方差估计 156

第六节 参数假设检验 159

第七节 条件异方差和自回归条件异方差检验 166

第八节 序列相关检验 169

第九节 小结 177

练习题五 178

第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型 182

第一节 问题的提出 182

第二节 时间序列线性回归模型假设 185

第三节 长期方差一协方差估计 186

第四节 OLS估计量的一致性 192

第五节 OLS估计量的渐近正态性 192

第六节 参数假设检验 194

第七节 检验是否需要估计长期方差一协方差 196

第八节 Cochrane-Orcutt方法 200

第九节 小结 202

练习题六 202

第七章 工具变量回归分析 204

第一节 问题的提出 204

第二节 假设 211

第三节 两阶段最小二乘估计 213

第四节 2SLS的一致性 215

第五节 2SLS的渐近正态性 216

第六节 方差一协方差矩阵的解释与估计 218

第七节 参数假设检验 227

第八节 Hausman检验 228

第九节 小结和讨论 231

练习题七 235

第八章 广义矩方法 240

第一节 矩估计方法导论 240

第二节 广义矩方法 242

第三节 GMM估计量的一致性 248

第四节 GMM估计量的渐近正态性 251

第五节 渐近有效性 254

第六节 两阶段GMM最优估计 256

第七节 渐近方差估计量 258

第八节 参数假设检验 259

第九节 模型设定检验 261

第十节 小结 265

练习题八 266

第九章 最大似然估计和拟最大似然估计 271

第一节 问题的提出 272

第二节 最大似然估计和拟最大似然估计 277

第三节 MLE/QMLE的一致性 285

第四节 条件概率分布模型正确设定及其含义 286

第五节 MLE的渐近分布 291

第六节 MLE渐近方差-协方差的一致估计 295

第七节 正确模型设定下的参数假设检验 295

第八节 条件概率分布模型误设及其含义 302

第九节 QMLE的渐近分布 310

第十节 QMLE的渐近方差-协方差估计 311

第十一节 模型误设下的参数假设检验 312

第十二节 条件概率分布模型设定检验 315

第十三节 小结 319

练习题九 320

第十章 总结 323

参考文献 327