资产价格波动、货币政策规则的实证研究PDF电子书下载

第一篇 金融、货币政策与经济增长篇 3

第一章 资产价格波动对中国货币政策的影响 3

一、引言与文献综述 3

二、泰勒规则及其扩展在中国的适用性评析 5

三、变量选取与数据处理 7

四、Granger因果关系检验与协整检验 11

五、扩展的菲利浦斯曲线及加入资产价格的IS曲线在中国的实证研究 14

六、资产价格波动对中国货币政策影响的实证估计 16

参考文献 23

第二章 货币投机中的稳定汇率承诺与政府救助 28

一、引言 28

二、文献综述 29

三、序贯博弈模型与多重均衡的收敛 30

四、汇率承诺与政府救助的博弈均衡分析 35

五、政策建议 37

参考文献 38

附录 39

第三章 我国保险消费经济增长效应的实证分析 42

一、引言 42

二、文献回顾 43

三、理论模型 44

四、实证分析 45

五、政策建议 56

参考文献 57

第四章 我国货币供应量变动对保险需求传导效应的实证分析 59

一、引言 59

二、文献回顾 59

三、货币政策对保险需求的传导机制 60

四、实证分析 61

五、政策建议 77

参考文献 78

第二篇 资产价格波动实证建模与分析篇 83

第五章 财务信息对股价的个体效应影响研究 83

一、引言 83

二、文献综述 83

三、PSTR模型介绍 85

四、变量选取与样本数据说明 86

五、 PSTR模型的估计及分析 88

六、结论及启示 97

参考文献 98

第六章 财务信息对股价的综合效应非线性影响研究 100

一、引言 100

二、文献综述 100

三、PSTR模型介绍 102

四、变量选取与样本数据说明 103

五、PSTR模型的估计及分析 106

六、结论及启示 113

参考文献 113

第七章 上证180指数的GARCH族模型仿真研究 115

一、引言 115

二、文献综述 115

三、数据描述 118

四、模型介绍 120

五、模型的遴选 121

六、结论分析与评价 123

参考文献 124

第八章 沪深300股指套期保值及投资组合实证研究 126

一、引言 126

二、研究进展及文献回顾 127

三、模型与研究方法 129

四、样本的选择与数据的处理 131

五、平稳性、因果关系及协整关系检验 132

六、对沪深300股指标的股票组合投资选择的模型实证分析 134

七、基于沪深300股指的套期保值比的模型分析 138

八、结束语 142

参考文献 142

附录 144

第九章 中国A股与H股收益率波动的分形协整研究 148

一、引言 148

二、研究综述 149

三、收益率波动长期性建模 150

四、实证研究的过程及结果分析 153

五、结论 159

参考文献 160

第十章 中国创业板IPO首日超额收益研究 162

一、引言 162

二、文献综述 163

三、中国创业板发行制度与交易规则概述 165

四、中国创业板IPO首日超额收益实证研究 167

五、结论及建议 177

参考文献 179

第十一章 玉米期货价格收益率和波动性的实证研究 180

一、引言 180

二、文献综述及相关研究进展 181

三、变量选择与数据描述 182

四、模型的设定与选择 187

五、协整检验、ECM、GARCH模型估计与检验结果 189

六、结论 196

参考文献 197

附录 198

第十二章 金属期货价格收益率与波动性的模型研究 204

一、引言 204

二、文献综述及相关研究进展 204

三、变量选择与数据描述 207

四、模型的设定与选择 211

五、协整检验、ECM、 GARCH模型估计与检验结果 216

六、结论 226

参考文献 227

第三篇 实证建模理论与方法篇 233

第十三章Panel Data建模理论的过去、现在与未来 233

一、引言 233

二、国外研究现状及分析 234

三、国内研究现状及分析 249

四、进一步研究的方向 251

参考文献 253

第十四章 异常值对计量建模影响的典型案例 261

一、引言 261

二、异常值对复共线性关系检验的影响案例 261

三、异常值对序列相关性检验的影响案例 264

四、异常值对异方差性检验的影响案例 267

五、异常值对单位根检验的影响案例 273

六、结束语 275

参考文献 276