股指期货对现货波动影响研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 6

1.2.1 理论意义 6

1.2.2 现实意义 7

1.3 研究内容 9

1.4 研究方法 11

1.4.1 基于时变的研究思路和方法 12

1.4.2 基于小波的建模思路和方法 14

1.4.3 基于文献与创新的研究思路和方法 15

1.4.4 其他的研究方法 15

1.5 创新之处 17

第2章 股指期货的基本理论与文献综述 19

2.1 股指期货的基本概念 19

2.2 股指期货的基本功能 20

2.3 股指期货的简史 22

2.4 股指期货的合约 24

2.4.1 标准普尔500股指期货合约 24

2.4.2 纽约综合指数期货合约 25

2.5 股指期货的套期图利、投机与套期保值 26

2.6 股指期货的交易 28

2.6.1 申报下单 28

2.6.2 指令种类 28

2.6.3 到期日 29

2.6.4 报价公布 30

2.6.5 每日盯市 30

2.6.6 成交确认 32

2.7 股指期货的定价与股指期权 32

2.7.1 股指期货的定价 32

2.7.2 股指期权 33

2.8 国外相关文献综述 33

2.9 国内相关文献综述 40

2.10 本章小结 44

第3章 小波理论 45

3.1 Haar小波 45

3.1.1 小波分解理论基础 45

3.1.2 Haar尺度函数 48

3.1.3 Haar尺度函数性质 50

3.1.4 Haar小波函数性质 52

3.1.5 采样 55

3.1.6 Haar分解 56

3.2 MRA理论 57

3.2.1 MRA定义 57

3.2.2 尺度定理 58

3.2.3 尺度关系 59

3.2.4 小波关系 60

3.2.5 小波分解步骤 60

3.3 小波分解的进一步讨论 61

3.3.1 尺度函数条件 61

3.3.2 道布切丝尺度函数 62

3.3.3 端点数据的讨论 64

3.3.4 道布切丝小波分解的过程 66

3.3.5 道布切丝滤波器种类 68

3.3.6 DB小波分解的计算实例 69

3.4 本章小结 70

第4章 股指期货对现货波动影响的实证 71

4.1 深证综合指数期货的推出对现货波动的影响 71

4.1.1 提出假设 71

4.1.2 建立模型 72

4.1.3 实证研究 73

4.1.4 结果讨论 77

4.2 深证A股指数期货的推出对现货波动的影响 79

4.2.1 提出假设 79

4.2.2 建立模型 79

4.2.3 实证研究 79

4.2.4 结果讨论 83

4.3 深证指数期货叫停对现货波动的影响 84

4.3.1 提出假设 84

4.3.2 建立模型 84

4.3.3 实证研究 85

4.3.4 结果讨论 87

4.4 股指期货仿真交易中期货对现货波动的影响 87

4.4.1 提出假设 87

4.4.2 建立模型 88

4.4.3 实证研究 88

4.4.4 结果讨论 90

4.5 对波动规律性的探讨 93

4.6 本章小结 94

第5章 重推股指期货的现实状况剖析 96

5.1 股指期货仿真交易 96

5.1.1 股指期货仿真交易的推出 96

5.1.2 股指期货仿真交易的趋同与背离 100

5.1.3 股指期货仿真交易背离中的原因分析 104

5.2 目前的现实市场条件与状况 107

5.2.1 重推股指期货交易的必要市场条件分析 108

5.2.2 中国重推股指期货的现实状况 110

5.2.3 改善市场状况及存在问题分析 114

5.3 本章小结 117

第6章 股指期货交易的监管与控制 119

6.1 股指期货交易中的风险 119

6.2 西方发达国家的风险监管与控制 122

6.2.1 美国的风险监管与控制 122

6.2.2 英国的风险监管与控制 126

6.3 股指期货的合约 129

6.3.1 合约规模 129

6.3.2 合约交易时间 130

6.3.3 最低价格变动 131

6.3.4 保证金 131

6.3.5 SPAN系统 132

6.3.6 每日价格涨跌限制 133

6.4 加强股指期货风险的宏观监管 134

6.5 金融机构的风险监管与控制 138

6.6 金融机构中高级管理人员的管理 139

6.7 普通投资者的风险控制 141

6.8 风险控制的总秘笈 142

6.9 本章小结 144

第7章 结论 145

附录 150

参考文献 271

后记 296