金融市场多标度理论建模及其风险管理应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1研究意义与问题的提出 1

1.1.1研究意义 1

1.1.2问题的提出 3

1.2国内外研究现状及评述 4

1.2.1金融市场多标度行为特征的国内外研究现状及评述 4

1.2.2金融市场多标度建模的国内外研究现状及评述 8

1.2.3金融市场风险管理的国内外研究现状及评述 10

1.2.4已有研究的总结 15

1.3研究思路和方法 16

1.4研究内容与主要创新点 18

1.4.1研究内容 18

1.4.2主要创新点 19

1.5结构安排与技术路线 20

第2章 金融市场多标度幂律特征和临界现象 24

2.1收益率多标度条件下的幂律特征 24

2.1.1收益率的中心分布 24

2.1.2收益率的尾部分布 26

2.2收益率多标度条件下的临界现象 30

2.3本章小结 33

第3章 金融市场多标度条件下的相关性特征 34

3.1金融市场多标度条件下的幂相关性 34

3.1.1不同收益率序列的时变特征 35

3.1.2收益率序列多标度条件下的幂相关性分析 36

3.2金融市场多标度的幂律分布与相关性关联研究 40

3.2.1幂律分布的变化对于相关性的影响 40

3.2.2特定类型的相关性对于幂律分布的影响 45

3.3本章小结 50

第4章 金融市场多标度自相似性和层次结构特征 52

4.1多标度的自相似性 52

4.1.1自相似性——结构函数的标度指数 53

4.1.2扩展自相似性——相对结构函数的相对标度指数 56

4.1.3广义扩展自相似性——归一化相对结构函数广义相对标度指数 61

4.2多标度的层次结构特征 64

4.2.1波动相关关系三维特征结构 64

4.2.2 SL层次结构模型 67

4.3本章小结 71

第5章 金融市场多标度条件下波动的级串方向和结构 73

5.1多标度条件下波动的因果关系 73

5.1.1多标度条件下波动的单位根检验 74

5.1.2多标度条件下波动的因果关系检验 75

5.2多标度条件下波动级串结构的方向 76

5.2.1利用交叉相关系数分析多标度条件下波动的传递方向 76

5.2.2利用功率谱分析多标度条件下波动的传递方向 79

5.3多标度条件下波动级串结构概念图 82

5.4本章小结 84

第6章 金融市场多标度离散随机分割级串模型 87

6.1金融市场离散随机波动级串模型构建 87

6.1.1金融市场离散随机波动模型构建原理 87

6.1.2金融市场离散随机波动模型的构建 87

6.2金融市场波动级串模型控制参数的讨论 90

6.3金融市场波动级串模型的Monte-Carlo仿真比较 91

6.4最优金融市场级串模型与经验数据的比较 101

6.5本章小结 104

第7章 金融市场多标度条件下的风险模型 106

7.1基于多标度条件下波动级串模型的风险分散化原理 106

7.2单一资产多标度条件下的风险分散化模型 107

7.3本章小结 113

结论 114

参考文献 118