应用随机过程PDF电子书下载

第一章 概率论 1

1—1 概率空间、随机事件与概率 1

1—2 随机变量与分布函数 8

1—3 数字特征 32

1—4 母函数、矩母函数、特征函数 43

1—5 独立随机变量序列的极限定理 50

附 常用分布一览表 60

习题 69

部分习题答案 75

第二章 随机过程的基本概念 78

2—1 基本概念 78

2—2 随机过程的分布与统计特性 83

习题 94

部分习题答案 96

第三章 几种常见随机过程简介 97

3—1 平稳过程 97

3—2 正态随机过程 100

3—3 独立随机过程 102

3—4 独立增量过程 102

3—5 维纳（Wiener）过程 104

3—6 马尔科夫（Markov）过程 105

习题 108

部分习题答案 109

第四章 泊松（Poisson）过程与更新过程4—1 泊松过程 110

4—2 更新过程 134

4—3 随机服务系统 139

习题 158

部分习题答案 161

第五章 马尔科夫过程 162

5—1 齐次马尔科夫链 162

5—2 马氏链的状态分类及遍历性 190

5—3 瞬态过程 219

5—4 连续时间、离散状态的马氏过程 229

5—5 生灭过程 244

习题 275

部分习题答案 280

第六章 平稳过程 284

6—1 基本概念 284

6—2 随机分析 290

6—3 随机微分方程 301

6—4 相关函数的性质 6

6—5 平稳过程的遍历性 310

6—6 平稳过程的功率谱 319

6—7 线性时不变系统与平稳过程 336

习题 351

部分习题答案 359

附录Ⅰ 拉氏变换简表（一） 361

拉氏变换简表（二） 366

附录Ⅱ 富氏变换简表 369

参考书目 376