中国金融专家专著系列 资本市场的理论与实证 善于生存分析的视角PDF电子书下载

1 股市研究中的经典理论 1

1.1 资产组合理论 1

1.2 资本资产定价理论 4

1.3 套利定价理论（APT模型） 8

1.4 三因素模型与多因素模型 10

1.5 有效市场理论 11

1.6 行为金融学理论 14

2 股市的有关实证研究 20

2.1 随机游动（random walk）理论 20

2.2 鞅（martingale）理论在股市中的运用 21

2.3 股市收益率统计分布的研究 22

2.4 关于股市波动性的研究 25

2.5 关于风险价值（VaR）的研究 27

2.6 时间序列分析在股市中的运用 30

2.7 有关CAPM的实证研究 31

2.8 关于有效市场与市场异象的实证研究 33

2.9 行为金融理论在股市中的运用 39

2.10 股权溢价之谜的研究 43

2.11 关于混沌和分形在股市中的研究 48

2.12 变点理论在股市中的研究与应用 55

2.13 极值理论在股市中的研究与应用 57

2.14 Copula在股市中的研究与应用 60

3 股市分析方法 64

3.1 基本分析 64

3.2 技术分析 76

4 运用生存分析对上证指数的研究 107

4.1 上证指数生存模型的三个主要函数的经验估计 109

4.2 理论分布的估计与检验 116

4.3 理论的危险率函数曲线 117

4.4 股指涨跌的概率与条件概率 122

4.5 上涨和下跌的条件概率密度估计与检验 125

4.6 上证指数与成交量的关系 129

5 沪深股市中伽玛分布变点的实证研究 136

5.1 伽玛分布变点研究 136

5.2 伽玛分布变点的实证检验 138

5.3 运用变点理论对深证成指的研究 141

5.4 深证成指伽玛分布变点的实证检验 142

6 生存分析在个股中的研究 144

6.1 银行股票研究现状 145

6.2 连涨连跌收益率的概率推断 152

6.3 成交量等因素与收益率的关系 156

6.4 模型设计及回归结果 157

6.5 “三因素”对连涨连跌收益率影响的概率推断 160

7 运用生存模型对上证指数涨跌天数的研究 164

7.1 上证指数天数生存模型的三个主要函数的经验估计 164

7.2 理论分布的估计与检验 170

7.3 银行股票连涨连跌天数生存特征实证分析 171

8 运用生存分析对恒生指数和标准普尔指数的研究 178

8.1 美国股票市场 178

8.2 香港股票市场 195

8.3 对香港与美国股市的实证研究 196

8.4 对恒生指数和标准普尔500指数上涨和下跌天数的生存分析 208

9 分形市场理论、长记忆性与实证 212

9.1 分形市场理论 212

9.2 长记忆性 216

9.3 Hurst指数与长记忆序列的衡量 222

10 固定收益证券与基金 228

10.1 债券概述 228

10.2 债券的价格和收益 232

10.3 利率的期限结构理论 236

10.4 基金理论 240

10.5 有关基金的实证研究 246

参考文献 256

后记 264