经济计量学理论 经济计量方法概论 上PDF电子书下载

第一部分 相关理论、简单线性回归模型 1

第一章 经济计量学的定义、范围和门类 1

1.1 经济计量学的定义和范围 1

1.2 经济计量学的目的 7

1.3 经济计量学的门类 9

第二章 经济计量研究的方法论 11

2.1 第一阶段 模型的确定 12

2.2 第二阶段 模型的估计 18

2.3 第三阶段 估计值的评定 30

2.4 第四阶段 模型予测功效的评定 34

2.5 经济计量模型的合乎需要的性质 36

第三章 相关理论 38

3.1 总论 38

3.2 线性相关的度量：总体相关系数ρ及其样本估计值r 41

3.3 相关系数的数值 48

3.4 等级相关系数 52

3.5 偏相关系数 55

3.6 线性相关理论的局限性 56

第四章 简单线性回归模型、普通最小平方法 65

4.1 简单线性回归模型 66

4.2 线性随机回归模型的假定 75

4.3 应变数Y的分布 79

4.4 最小平方准则和OLS的“正规”方程 80

4.5 估计截距为零的函数 88

4.6 根据估计的回归直线估计弹性 91

第五章 最小平方估计值的统计显著性检验、一级检验 95

5.1 用r2检验拟合优度 96

5.2 参数估计值的显著性检验 102

5.3 b0和b1的置信区间 131

5.4 样本相关系数的显著性检验 135

5.5 关于显著性统计检验重要性的说明 139

5.6 应用于双变数模型的OLS估计程序的总结 140

第六章 最小平方估计值的特性 144

6.1 估计式的合乎需要的特性 144

6.2 最小平方估计式的特性 158

第七章 多重回归与简单线性回归模型的其它推广 169

7.1 具有两个解释变数的模型 169

7.2 一般线性回归模型 183

7.3 偏相关系数 191

7.4 线性回归模型推广于非线性关系 195

第八章 回归与方差分析 205

8.1 作为一种统计方法的方差分析法 206

8.2 回归分析与方差分析 222

8.3 回归分析与方差分析的比较 226

8.4 检验回归的总显著性 229

8.5 检验由于增添解释变数而使拟合的改进 233

8.6 检验由不同样本求得的系数是否相等（CHOW检验） 243

8.7 当增大样本容量时，检验回归系数的稳定性 248

8.8 对函数的两个（或更多）参数之间的关系所加的约束进行检验 252

第二部分 经济计量问题、线性回归模型假定的二级检验 263

第九章 扰动变数u的随机性、零平均值、常数方差和正态性的假定 263

9.1 u的随机性假定 263

9.2 u的零平均值假定 264

9.3 同方差性假定 267

9.4 u的正态性假定 288

第十章 自相关 294

10.1 序列独立性的假定的意义 294

10.2 自相关的来源 300

10.3 u假定非相关的似乎合理性 301

10.4 一阶自回归型式 302

10.5 自相关的后果 306

10.6 自相关检验 311

10.7 自相关的解法 320

10.8 估计自相关参数的方法 324

10.9 小结 331

10.10 根据自相关函数进行予测 339

第十一章 多重共线性 341

11.1 多重共线性的含义 341

11.2 假定的似乎合理性 342

11.3 多重共线性的结果 343

11.4 查明多重共线性的检验 349

11.5 解决多重共线性影响的方法 365

11.6 多重共线性与予测 369

11.7 多重共线性与识别 370

11.8 多重共线性与变数的错误确定：确定偏倚 371

第十二章 变数的误差、时间作为变数、虚拟变数、根据分组数据进行估计 378

12.1 变数的误差 378

12.2 时间作为变数 409

12.3 虚拟变数（或二进制度变数） 411

12.4 观测值的分组 417

第十三章 滞后变数、分布滞后模型 430

13.1 外生滞后变数 433

13.2 内生滞后变数 446

13.3 含有内生变数滞后值Y（t-？）的模型中b项估计方法 467