金融市场计量经济分析 中国版PDF电子书下载

推荐序 1

序言 1

第1章 导言 1

1．1 金融市场计量经济学简介 4

1．2 金融市场计量经济模型与数据 6

1．3 金融市场计量经济建模的过程 8

1．4 金融市场计量经济分析应用举例 9

1．5 实证研究的方法体系 20

第2章 金融市场的基本概念 23

2．1 价格、收益率和复合法 25

2．2 金融市场的有效假说 37

2．3 随机游走假说 42

2．4 金融市场有效性检验 48

第3章 金融市场的事件研究 59

3．1 事件研究概述 61

3．2 事件研究法的过程 63

3．3 事件研究法的应用 69

第4章 资本资产定价模型的估计与检验 85

4．1 资本资产定价模型回顾 87

4．2 资本资产定价模型的估计 93

4．3 资本资产定价模型的检验 98

4．4 三因素模型估计与检验 113

第5章 金融时间序列基本概念 129

5．1 金融时间序列基本特征 131

5．2 金融时间序列变量的相关性 135

5．3 金融时间序列平稳性 144

5．4 金融时间序列平稳模型 147

5．5 金融时间时间序列模型的识别、估计与预测 158

第6章 金融市场相关性分析 173

6．1 金融时间序列平稳性检验 175

6．2 金融市场的长期关系分析 186

6．3 金融市场的Granger因果关系 201

第7章 金融市场波动性分析 213

7．1 金融市场波动性描述 215

7．2 金融市场波动性模型 217

7．3 ARCH—M波动模型及应用 224

7．4 GARCH波动性模型 226

第8章 微观计量经济学与公司财务分析 233

8．1 微观计量经济学最新进展 235

8．2 面板数据模型的基本概念 238

8．3 面板数据模型选择 241

8．4 面板数据模型的估计 242

8．5 动态面板数据模型 245

8．6 公司财务数据模型的建立与估计 246

参考文献 261

部分思考题的参考答案 265