结构型商品理论与实务 2010年9月增修订2版PDF电子书下载

第一章 衍生性金融商品概论 4

第一节 基本观念与定义 4

第二节 基本类型 8

第三节 功能与特性 15

第四节 商品演变（一）：衍生性金融商品的再衍生 21

第五节 商品演变（二）：结构型金融商品简介 26

模拟试题及解析 30

第二章 结构型商品概论 36

第一节 结构型商品定义 36

第二节 结构型商品种类 37

第三节 投资结构型商品之风险 45

第四节 国内结构型商品发展现况 49

第五节 结构型商品之契约条款 54

模拟试题及解析 61

第三章 外币组合式商品 67

第一节 商品概述 67

第二节 外币组合式商品的分类 68

第三节 外币组合式商品特性 73

第四节 适合叙作族群 75

第五节 交易要件及商品风险 76

第六节 发行架构 79

第七节 主要市场参与者及投资人需具备条件 80

模拟试题及解析 83

第四章 外汇市场理论与实务 89

第一节 外汇概论 89

第二节 外汇交易实务 92

第三节 汇率走势分析 100

第四节 外汇交易风险管理 105

模拟试题及解析 113

第五章 外币组合式商品案例 119

第一节 双元组合式商品要件 119

第二节 双元组合式商品范例 124

第三节 保本型外币组合式商品范例 141

模拟试题及解析 150

第六章 债券市场理论与实务 157

第一节债券概述 157

第二节债券价格之评定 165

第三节 利率期限结构及其应用 179

第四节债券的信用评等 183

模拟试题及解析 223

第七章 保本及非保本型商品 228

第一节 保本及非保本型商品之定义与设计 228

第二节 保本率与参与率的决定 234

第三节 常见的商品架构 236

模拟试题及解析 254

第八章 风险型态与分析 258

第一节 概论 258

第二节 市场风险 260

第三节 信用风险 266

第四节 流动性风险 271

第五节 作业风险 274

第六节 法律风险 276

模拟试题及解析 278

第九章 相关法令规定 283

衍生性金融商品参考法规 283

（一）银行办理衍生性金融商品业务应注意事项 283

（二）指定银行应依说明采负面表列方式办理衍生性外汇商品业务 298

（三）为避免客户购买或投资衍生性外汇商品后产生纷争之情形，银行办理前述业务时，应请客户于载明产品及风险之商品契约书空白处，亲自书写已充分瞭解产品及风险并具签 301

（四）办理衍生性外汇商品时，客户应书写对于商品之瞭解及同意承担风险等字样，惟不包括远期外汇交易、换汇交易、换汇换利及外币利率交换等衍生性外汇商品 302

结构型商品参考法规 303

一、境外结构型商品参考法规 303

（一）境外结构型商品管理规则 303

（二）境外结构型商品审查及管理规范 320

（三）境外结构型商品审查小组之组成及作业要点 328

（四）境外结构型商品发行机构、总代理人及受托或销售机构之共同签订书面契约应行记载事项 333

（五）境外结构型商品中文投资人须知应行记载事项 337

（六）境外结构型商品中文产品说明书应行记载事项 343

（七）境外结构型商品发行机构或保证机构及商品之发行评等等级 352

（八）订定境外结构型商品交易确认书与对帐单或其他证明文件之交付期限 354

（九）订定境外结构型商品发行人或总代理人提存营业保证金事宜 355

（十）境外结构型商品发行人或总代理人每日与每月申报内容与格式，及指定申报之平台 360

二、银行自行办理结构型商品参考法规 361

（一）银行办理衍生性金融商品业务应注意事项（请参阅第283页相关条文内容） 361

（二）银行办理结构型商品对客户风险揭露自律规范 361

（三）银行办理组合式商品业务应注意投资人权益保护、避免利益冲或影响市场行情 364

（四）为避免客户混淆降低风险意识，银行于办理结合存款与衍生性金融商品之业务时，应真实揭露风险不得偏重以存款名义销售等相关注意规定 365

（五）银行办理结合存款与衍生性金融商品之结构型商品业务应依规定办理 366

（六）自99年1月1日起，贵行承作结构型商品所收外币本金，改按「其他各种负债」计提准备金，准备率为0.125％ 368

模拟试题 369

第1期结构型商品销售人员资格测验试题 373

第2期结构型商品销售人员资格测验试题 381

第3期结构型商品销售人员资格测验试题 388