利率风险 金融机构流动性与资金管理手册PDF电子书下载

导言 2

背景 2

定义 3

银行业务活动与利率风险 5

董事会与高阶管理阶层的监督 8

有效的风险管理流程 10

管理利率风险的组织架构 12

利率暴险的评估 14

对利率风险管理覆核的监督 21

风险辨识 25

风险衡量 34

风险监视 51

风险控管 55

检查目的 63

检查目的 63

检查程序 68

风险监控与组织结构 68

利率暴险的来源 69

贷款组合状况 70

投资组合 71

存款帐户 72

表外衍生性商品 73

管理资讯系统 74

风险衡量系统 76

缺口报告 77

模拟模型（盈馀或经济价值） 79

模型完整性 81

风险监视与报告 82

风险控管与限额 83

结论 85

内部控制问卷 88

管理阶层与董事会的监督 88

净利息利差 90

风险衡量模型 91

结论 92

附录 93

A.监理机构对于利率风险的联合政策声明书 93

B.盈馀与经济观点—相关案例 107

C.大型银行对于利率风险的风险评量系统 113

D.社区性银行对于利率风险的风险评量系统 121

E.常用的利率风险模型 125

F.利率风险模型：自行研发或外购？ 163

G.对无到期日存款的假设条件 167

H.资金转拨计价 181

参考资料 183

参考资料 183