现代金融风险预警与管理PDF电子书下载

第一章 现代金融风险概述 1

第一节 现代金融风险的定义及特征 1

第二节 现代金融风险的种类 7

第三节 现代金融风险的成因、表现及危害性 20

第二章 现代金融风险的识别与分析 32

第一节 现代金融风险识别与分析的内容和原则 32

第二节 现代金融风险识别与分析的方法 35

第三节 现代金融风险控制与管理 48

第四节 现代金融风险控制与管理的原则、程序和策略 50

第三章 现代金融风险预警体系 54

第一节 现代金融风险预警的起步与发展 54

第二节 现代金融风险预警体系的构成及建立 60

第三节 现代金融风险预警体系的职能 63

第四节 现代金融风险预警指标与模型 66

第四章 现代风险预警机制基本概要 76

第一节 我国金融风险预警概述 76

第二节 现代金融风险预警实施进程 79

第三节 现代金融风险预警机制内容 82

第四节 预警与发展战略 88

第五章 现代金融风险预警方法与运用 90

第一节VaR法——市场风险综合衡量的现代方法 90

第二节压力测试——对VaR的一种补充方法 99

第三节 情景分析——对VaR和压力测试的补充 100

第四节 案例分析与应用 102

第六章 现代金融风险预警向管理的过渡 108

第一节 风险预警与管理概要 108

第二节 风险的阶段性与风险管理 114

第三节 现代金融风险管理基本要素 116

第四节 现代金融风险程度警报 120

第七章 现代金融风险管理的数理基础 124

第一节 金融风险损失预测概述 124

第二节 数据的搜集与整理 124

第三节 概率分析方法 126

第四节 金融风险趋势分析 131

第五节 预测在风险管理中的应用 135

第八章 现代金融风险管理决策 144

第一节 风险管理决策的意义和原则 144

第二节 关于损失期望值分析法 147

第三节 关于效用期望值分析法 154

第四节解读马氏决策规划法 161

第九章 现代金融风险预警机制与风险管理的完善 167

第一节 目标企业金融风险控制设计 167

第二节 目标企业金融风险控制运作 176

第三节 综合评价分值的确定 181

第四节 金融风险的早期控制 183

第五节 金融风险分散 187

第六节 金融风险后期控制 188

第十章 银行业金融风险预警与管理 191

第一节 银行风险预警体系的建立 191

第二节 银行谨慎管理的不足 195

第三节 加强银行内部风险控制 198

第四节 银行的监管和银行体系的安全 210

第五节 防范银行体系风险的政策选择 221

第十一章 其他金融风险预警与管理 227

第一节 市场风险及其管理的特点 227

第二节 利率风险衡量管理 229

第三节 衍生金融工具风险的衡量与管理技术 233

第四节 组合投资与我国股票市场的发展 236

第十二章 现代金融风险预警与管理的现状及趋势 239

第一节 现代金融风险预警与管理的发展特点 239

第二节 西方现代金融风险预警与管理发展的制度基础 243

第三节 我国金融机构风险状况的特点 245

第四节 我国目前金融风险管理的现状和问题 248

第五节 我国金融机构风险管理现代化的制约因素与实现途径 253

第六节 构建我国现代金融风险预警与防范体系的设想 254

参考文献 259

后记 262