2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材 风险管理PDF电子书下载

第1章 风险管理基础 1

第一节 风险与风险管理 1

考点1风险、收益与损失 1

考点2风险管理与商业银行经营 2

考点3商业银行风险管理的发展 3

第二节 商业银行风险的主要类别 5

考点4商业银行风险的主要类别 5

第三节 商业银行风险管理的主要策略 9

第四节 商业银行风险与资本 12

考点5资本的定义、作用和分类 12

考点6监管资本与资本充足率要求 12

第五节 风险管理的数理基础 14

考点7收益的计量 14

考点8常用的概率统计知识 15

考点9投资组合分散风险的原理 16

第六节 本章系统自测 17

答案与解析 26

第2章 商业银行风险管理基本架构 36

第一节 商业银行风险管理环境 36

考点1商业银行公司治理 36

考点2商业银行内部控制 37

考点3商业银行风险文化 38

考点4商业银行管理战略 39

考点5风险偏好 39

第二节 商业银行风险管理组织 39

第三节 商业银行风险管理流程 41

第四节 商业银行风险管理信息系统 42

第五节 本章系统自测 43

答案与解析 49

第3章 信用风险管理 56

第一节 信用风险识别 57

考点1单一法人客户信用风险识别 57

考点2集团法人客户信用风险识别 59

考点3个人客户信用风险识别 59

考点4贷款组合的信用风险识别 60

第二节 信用风险计量 62

考点5风险暴露分类 62

考点6客户评级 62

考点7债项评级 65

考点8信用风险组合的计量 67

第三节 信用风险监测与报告 68

考点9信用风险监测 68

考点10风险监测对象 68

第四节 信用风险控制 74

考点11限额管理 74

考点12信用风险缓释 77

考点13信用风险的关键业务流程/环节控制 79

考点14资产证券化与信用衍生产品 80

第五节 信用风险资本计量 82

第六节 本章系统自测 83

答案与解析 94

第4章 市场风险管理 106

第一节 市场风险识别 106

考点1市场风险特征与分类 106

考点2主要交易产品及其风险特征 108

考点3账户划分 110

第二节 市场风险计量 111

考点4基本概念 111

考点5市场风险计量方法 115

第三节 市场风险监测与控制 118

考点6市场风险管理总体要求 118

考点7市场风险监测与报告 118

考点8市场风险控制 119

考点9银行账户利率风险管理 120

第四节 市场风险资本计量方法 122

考点10市场风险资本计量方法 122

考点11经济资本配置和经风险调整的绩效评估 123

第五节 交易对手信用风险 125

考点12交易对手信用风险的定义和计量范围 125

第六节 本章系统自测 126

答案与解析 132

第5章 操作风险管理 140

第一节 操作风险概述 140

考点1操作风险的定义与特点 140

第二节 操作风险评估 144

第三节 操作风险控制 145

第四节 操作风险监测与报告 150

第五节 操作风险资本计量 151

考点2操作风险资本计量方法 151

第六节 本章系统自测 153

答案与解析 160

第6章 流动性风险管理 167

第一节 流动性风险识别 167

考点1资产负债期限结构 167

考点2资产负债币种结构 168

考点3资产负债分布结构 168

第二节 流动性风险评估 169

考点4性比率/指标法 169

考点5现金流分析法 170

考点6流动性评估方法 170

第三节 风险监测与控制 171

考点7流动性风险预警 171

考点8测试 172

考点9情景分析 172

考点10性风险管理方法 173

第四节 本章系统自测 174

答案与解析 181

第7章 其他风险管理 191

第一节 国别风险管理 191

考点1国别风险管理的概念 191

考点2国别风险管理的基本做法 191

第二节 声誉风险管理 192

考点3声誉风险的概念 192

考点4声誉风险管理的基本做法 193

考点5声誉危机管理规划 194

第三节 战略风险管理 195

考点6战略风险管理的概念 195

考点7战略风险管理的基本做法 195

第四节 本章系统自测 197

答案与解析 202

第8章 风险评估与资本评估 207

第一节 风险评估 207

第二节 压力测试 208

第三节 资本评估 208

考点1资本定义、功能与分类 208

考点2资本规划的主要内容及频率 209

第四节 内部资本充足评估报告（ICAAP） 209

第五节 本章系统自测 210

答案与解析 211

第9章 银行监管与市场约束 213

第一节 银行监管 213

第二节 市场约束 220

考点1市场约束 220

考点2信息披露 220

考点3外部审计 221

第三节 本章系统自测 222

答案与解析 232

银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷 242

风险管理（一） 242

风险管理（二） 261

参考答案及解析 280

风险管理（一） 280

风险管理（二） 294