金融投资数理分析PDF电子书下载

目 录 1

第一章基本知识 1

第一节投资机会 1

第二节效用函数 8

第三节随机优势准则 14

第四节Merton比率 20

第二章平衡定价模型 24

第一节 引言 24

第二节单期平衡定价 27

第三节多期平衡定价 35

第四节两个模型的导出 36

第五节 利率理论中的CIR模型 41

第三章无套利定价模型 45

第一节不确定性决策与信息结构 45

第二节单期无套利定价模型 50

第三节多期无套利模型概述 58

第四节计算实例 69

第一节模型的叙述 74

第四章 无套利定价模型的深入研究 74

第二节两个状态价格过程和鞅测度 78

第三节资产定价基本定理 88

第四节 随机现金流定价 94

第五节 多期模型的完整性 99

第六节连续套利定价理论 101

第七节实例计算 104

第五章组合投资理论 110

第一节M-V准则 110

第二节组合投资理论 114

第三节最优组合系数的求解 123

第四节最小方差集 128

第五节最小方差集的几何算法 136

第六节包含外国证券的组合投资 141

第七节非负性组合系数的求解 144

第八节单指数模型 148

第九节多期最优组合选择模型 159

第一节CAPM模型及其条件 166

第六章资本资产定价模型 166

第二节CAPM模型的另一种推导方法 169

第三节CAPM模型的应用 172

第四节 关于CAPM的实证研究 178

第五节 条件放宽下的CAPM模型 186

第六节套利定价模型 193

第七节 跨期资本资产定价模型（ICAPM） 195

第七章债券投资与期度分析 202

第一节债券、利率与期度 202

第二节 违约风险和购买力风险的规避 213

第三节利率风险的规避 216

第四节 多期固定债务的匹配 221

第五节债券的进取型投资模型 228

第六节Brown运动和Ito定理 231

第七节 连续型利率期限结构理论 239

第八节实例、解析和计算 246

第八章欧式期权定价研究 252

第一节期权综述 252

第二节 未定权益的定价 253

第三节期权的二叉树定价模型 259

第四节 欧式期权的Black-Scholes方程 271

第五节非完整市场下的期权定价模型 281

第六节实例运算和问题分析 285

第九章 美式期权和其他期权 292

第一节美式期权综述 292

第二节美式期权的二叉树模型定价 294

第三节美式期权定价理论 296

第四节永久美式期权的定价 305

第五节俄式期权和后顾期权 309

第十章远期合同和期货 314

第一节期货概述 314

第二节期货的离散型定价模型 315

第三节利率期货保值的期度分析 322

第四节 商品期货价格的确定 325

第五节期货价格的动态方程 329

附录 注释 332