协整理论与应用PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:马薇著
- 出 版 社:天津:南开大学出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7310020464
- 页数:204 页
第一章绪论 1
1.1 计量经济学简史 1
目 录 1
1.1.1 计量经济学发展的几个重要阶段 2
1.1.2 协整理论产生的背景与本书的研究重点 7
1.1.3 协整方法论研究的理论框架 9
1.2.1 对新经济问题的计量经济研究 10
1.2.2计算机模拟实验研究 10
1.2 当代计量经济学协整方法论研究与应用的热点问题 10
1.2.3 分数维的协整与协突变问题 11
1.2.4 计量经济模型经济意义的恰当解释问题 12
1.2.5 本书的基本结构 13
第二章 协整中的维纳过程 14
2.1 维纳过程 14
2.1.1 随机过程的基本概念 14
2.1.2维纳过程的一般概念 26
2.2单位根过程 36
2.2.1 单位根过程的定义与性质 37
2.2.2 经济中单位根过程的实例 42
2.2.3 单位根过程的检验 49
2.3 新生过程与鞅过程 61
2.3.1 数据生成过程 61
2.3.2新生过程与鞅过程 62
2.4 经济过程的案例分析——深沪两市股票价格过程的 64
平稳性研究 64
2.4.1 金融市场的基本假定 64
——单位根检验 65
2.4.2检验深圳、上海证券市场股价的随机行走性 65
2.4.3 本章小结 72
第三章 经济变量间的协整关系分析 74
3.1 计量经济学传统建模方法与当代计量经济学 74
动态建模方法简介 74
3.1.1 传统的计量经济学建模方法与局限性 75
3.1.2 当代计量经济学动态建模方法 78
3.2经济变量过程的非平稳性研究 83
3.2.1 经济变量的外生性 85
3.2.2经济变量的格兰杰非因果性 86
3.3.1 积分过程I(d)续 87
3.3 协整分析的基本概念 87
3.3.2经济系统的协整过程研究 89
3.3.3 误差修正模型ECM与协整过程的 94
进一步探讨 94
3.3.4协整向量的估计方法 104
3.3.5协整检验方法 109
3.4常用协整检验的操作程序 117
3.5.1 协整系统的等价形式与约束条件 122
3.5协整系统的约束问题研究 122
3.5.2协整性与外生性的讨论 125
3.6协整分析的应用案例 126
3.7 本章小结 135
第四章 经济过程中的分数协整问题研究 136
4.1分数积分过程 136
4.1.1 分数过程的定义与性质 137
4.1.2 关于分数过程单位根检验的讨论 144
4.1.3分数积分过程的案例 146
4.2经济过程的分数阶协整关系研究 152
4.2.1 关于分数阶协整的几个重要性质 153
4.2.2经济过程分数协整关系存在性讨论 155
4.2.3分数参数d的估计方法 156
4.3 分数协整的实证分析 158
4.4本章小结 167
第五章 经济结构变化的协整 169
——协突变问题研究 169
5.1 协整过程中的结构分析 169
5.1.1结构变化的类型 172
5.1.2经济过程突变的检验问题 174
5.1.3经济结构突变下的开关模型 179
5.2经济过程协突变理论的研究 180
5.2.1 结构突变对积分过程单位根检验的影响 181
5.2.2协突变问题研究 183
5.3 协整过程中的协突变问题讨论 185
5.4本章小结 189
附 录 190
参考文献 202
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《情报学 服务国家安全与发展的现代情报理论》赵冰峰著 2018
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《新课标背景下英语教学理论与教学活动研究》应丽君 2018
- 《党员干部理论学习培训教材 理论热点问题党员干部学习辅导》(中国)胡磊 2018
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《职场新人生存指南》考薇著 2019
- 《美好,从美开始》辰薇著 2019
- 《古韵花意 古风漫画花草绘制的诀窍》张立薇著绘 2018
- 《人民的卫士 从郧阳走出的老公安》郭薇著 2015
- 《转型期权利的法律保障研究 以未列举权利及其推定为例》郭春镇,张薇薇著 2013
- 《苏丹的禁宫 下》张薇薇著 2013
- 《顾客参与对顾客价值创造的影响机理研究》贾薇著 2012
- 《Baby比一比 快!快!快!》李红薇著 2013
- 《中央党校大讲堂 陈雪薇讲稿》陈雪薇著 2013
- 《辣妹ABC薇老师和你聊天》徐薇著 1998
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《大学化学实验》李爱勤,侯学会主编 2016
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017