中国金融市场结构变点及其应用研究PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:李泽正著
- 出 版 社:北京:经济管理出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787509640203
- 页数:197 页
第一章 市场结构变化及其分析 1
一、市场相关结构研究需要创新思路 2
(一)金融信息化高速发展下市场相关关系更紧密 2
(二)传统计量方法对金融市场相关结构研究的局限性 3
(三)金融市场相关结构研究中的新思路 4
二、市场相关结构研究有助于多层次金融市场分析 5
三、中国股票市场结构拥有自身特点 8
四、已有的相关领域研究成果总结 10
(一)国外研究成果 10
(二)国内研究成果 13
(三)对现有研究成果的总结 15
第二章 相关性分析与Copula模型 16
一、基础Copula模型 17
(一)Copula函数的定义和性质 17
(二)几种常见的Copula模型 18
二、相关性测度 24
(一)Kendall’τ秩相关系数 25
(二)Spearman’ρ秩相关系数 26
(三)Gini系数γ 26
(四)尾部相关系数 27
三、Copula模型的参数估计及检验 28
(一)Copula模型的参数估计方法 28
(二)Copula模型的非参数估计方法 30
(三)Copula模型的检验 32
四、动态Copula模型及其变点检验 34
(一)动态Copula模型介绍 34
(二)动态Copula模型的变点检验方法 36
五、小结 40
第三章 中国股票市场相关结构变点分析 42
一、股票市场相关性分析理论概述 43
(一)相关系数法 44
(二)协整检验法 44
(三)格兰杰检验法 45
(四)溢出效应 46
(五)金融传染 48
二、中国股票市场相关结构变化趋势 49
三、股票市场相关结构变点研究的数据分析 52
四、Copula函数族的变点分析 56
五、Copula函数参数的变点分析 62
六、中国股票市场相关结构变点的影响 70
七、小结 92
第四章 中国股票市场组合风险研究 95
一、金融风险概述 96
(一)金融风险衡量方法 97
(二)金融风险文献综述 101
(三)对已有文献的总结 104
二、VaR模型及其计算方法 105
(一)VaR模型定义 105
(二)VaR的计算方法及模型 107
三、动态市场相关结构下的组合风险研究 113
四、小结 122
第五章 变相关结构市场中的组合资产定价研究 125
一、信用衍生产品组合概述 126
(一)信用衍生产品的基本概念 126
(二)信用衍生资产组合定价文献综述 133
(三)对已有文献的总结 144
二、信用衍生资产组合定价模型介绍 145
三、变相关结构下的CDO定价计算 147
(一)变相关结构下CDO定价结果 147
(二)不同相关结构模型下CDO定价结果的对比 152
四、小结 157
第六章 中国金融市场传染效应研究 159
一、金融市场传染的有关情况 159
二、金融市场传染研究 160
三、金融市场传染理论分析 162
四、传染实证研究 165
五、小结 171
第七章 主要结论和政策建议 172
一、主要结论 172
二、政策建议 176
参考文献 181
后记 197
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《红色旅游的社会效应研究》吴春焕著 2019
- 《汉语词汇知识与习得研究》邢红兵主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《生物质甘油共气化制氢基础研究》赵丽霞 2019
- 《东北民歌文化研究及艺术探析》(中国)杨清波 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《《国语》和《战国策》词汇比较研究》陈长书著 2017
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019