运作风险 度量与建模PDF电子书下载

第一部分　运作风险概述 3

第1章　运作风险简介 3

1.1 引言 3

目录 3

1.2　运作风险实例：汽车旅行 4

1.3　运作风险定义 7

1.4　运作风险的处理 9

1.5　运作风险度量和建模 13

1.6　下一步是什么 16

1.7　全书概要 17

1.8　参考文献 22

第2章　历史上的损失 23

2.1　引言 23

2.2　损失分类 24

2.4　运作风险管理失败的例子 27

2.3　重大的损失 27

2.5　其他损失案例 37

2.6　小结 41

2.7　参考文献 42

第3章　管制 43

3.1　引言 43

3.2　背景 43

3.3　银行监管 44

3.4　公司治理 49

3.5　小结 53

3.6　参考文献 53

第二部分　运作风险度量 57

第4章　运作风险的度量框架 57

4.1　引言 57

4.2　框架判据 58

4.3　现有框架方法 59

4.4　框架假设 65

4.5　框架定义 68

4.6　运作风险度量框架 69

4.7　运作风险度量 76

4.8　Delta-EVTTM如何支持运作风险管理 77

4.9　框架执行步骤 79

4.10　小结 84

4.11　参考文献 85

第5章　Delta方法 86

5.1　引言 86

5.2　Delta方法的主要概念 87

5.3　Delta方法的执行步骤 90

5.4　计算门槛值 93

5.5　Delta方法的优点 96

5.6　Delta方法的详细实例 97

5.7　运作损失的风险值 109

5.8　小结 110

5.9　参考文献 110

第6章　EVT方法 111

6.1　引言 111

6.2　基本概念 112

6.3　大运作损失的EVT损失模型举例 120

6.4　小结 126

6.5　参考文献 127

第三部分　运作风险建模 131

第7章　运作风险的Delta-EVTTM模型 131

7.1 引言 131

7.2　业务模型 131

7.3　风险模型 133

7.4　损失模型 138

7.5　情境 139

7.6　风险度量 140

7.7　案例分析——热那亚银行 141

7.8 小结 156

7.9　参考文献 157

第8章　因果建模 158

8.1 引言 159

8.2　什么是因果关系 159

8.3　什么是因果模型 160

8.4　因果建模概念 163

8.5　因果关系 164

8.6　因果模型的应用 173

8.7　结算风险的因果模型 174

8.8　估算可能干预 175

8.9　因果模型的情境与仿真 177

8.10　实践要点 179

8.11　小结 180

8.12　参考文献 180

第9章　运作风险的因果模型 181

9.1 引言 181

9.2　运作风险因果模型的优点 182

9.3　运作风险因果模型的建立 182

9.4　运作风险因果模型的实施 188

9.5　计算举例：热那亚银行因果模型应用实例 190

9.6　运作风险因果模型的高级应用 194

9.7　小结 211

9.8　参考文献 212

第10章　误差传播 215

第四部分　数学基础 215

10.1　引言 216

10.2　度量标准 217

10.3　误差度量的重要性 219

10.4　基本误差模型 220

10.5　直接度量 222

10.6　间接度量 223

10.7　度量野值的识别 230

10.8　其他度量论题 231

10.9　小结 233

10.10　参考文献 234

第11章　极值理论 235

11.1　引言 236

11.2　基本概念 237

11.3　超额损失分布 242

11.4　时间依赖损失 248

11.5　EVT在内部损失上的应用 249

11.6　小结 253

11.7　参考文献 254

第12章　贝叶斯方法 255

12.1　引言 256

12.2　什么是贝叶斯方法 257

12.3　关键概念 257

12.4　贝叶斯定理 260

12.5　贝叶斯网络 264

12.6　小结 270

12.7　参考文献 271

第五部分　附录 275

词汇表 275

参考文献 281