银行信用风险的现代度量与管理PDF电子书下载

第一部分 银行风险与新巴塞尔资本协议 3

第1章 银行风险与风险管理 3

第2章 受险价值（VaR） 29

第3章 新巴塞尔资本协议 49

第二部分 信用风险组合模型 71

第4章 信用风险的基本要素 71

第5章 违约暴露的量度 83

第6章 违约风险与违约损失的量度 102

第7章 典型的银行内部评级系统 123

第8章 资产的信用风险量度 147

第9章 组合效应：风险贡献和意外损失 170

第10章 经济资本 189

第11章 违约相关性与信用质量相关性 206

第12章 信用风险的损失分布 229

第13章 蒙特卡洛模拟方法 248

第14章 信用损失分布的蒙特卡洛模拟 264

第15章 风险调节的绩效量度 278

第16章 风险调节绩效量度的应用与实施 299

第三部分 信用风险定价 325

第17章 默顿结构型模型基础 325

第18章 简化型模型基础 337

第19章 信用衍生工具的定价 352

第四部分 现代信用风险模型 369

第20章 信用计量模型 369

第21章 KMV模型及其他 383

第22章 CreditRisk＋模型 403

第23章 基于评级资本要求规则的单因素模型 424

术语表Glossary 440