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第1章 风险与回报 1

目录 1

1.1 风险的定义 2

1.2 风险的统计学含义 3

1.3 风险并非永远意味着损失 4

1.4 怎样应付风险 4

1.5 风险回报 5

1.6 回报 5

1.7 预期损失 6

1.8 应付风险的权益资本 7

1.9 风险回报：综合考察 7

1.10 必要回报率：权益资本的成本 7

1.11 必要回报率需要注意的问题 9

1.12 小结 9

附录：波动性和标准差 10

2.1 基本框架 12

第2章 什么是银行风险 12

2.2 其他风险 13

2.3 “纯粹”风险与“投机”风险 14

2.4 对银行最具威胁的风险 15

2.5 小结 18

第3章 偿付风险 19

3.1 经济权益资本：一种历史性观点 21

3.2 超额资本很重要吗 23

3.3 资本充足规则：巴塞尔协议的方法 24

3.4 深化发展：欧洲资本充足管理 27

3.5 监管与自我评价 29

3.6 道德风险 30

3.7 银行内部的资本分配 30

3.8 资本充足与可持续成长 31

3.11 交叉货币（cross-currency）效应 36

3.10 资本充足与通货膨胀 36

3.9 当银行资本超出监管要求和审慎要求的时候 36

3.12 账面资本与市场资本化 37

3.13 小结 38

附录：英国的巴塞尔／银行资本充足规则第一部分主要内容 38

第4章 流动性风险 43

4.1 流动性管理 44

4.2 预期现金流 44

4.3 在市场上借钱的能力 46

4.4 高质量的流动性资产库存 47

4.5 跨币种、跨国界的情况 48

4.6 监管方法 48

4.7 系统性风险 50

4.8 衍生产品工具与系统性风险 52

4.9 衍生产品忧虑 55

4.10 衍生产品会增加系统性风险吗 56

4.11 资产负债管理（ALM） 57

4.12 小结 58

第5章 信用风险：政策综述 59

5.1 信贷文化 60

5.2 权限、审批和决策 62

5.3 风险概要 65

5.4 风险的种类和量化 66

5.5 传统风险资产 67

5.6 信贷等价风险 68

5.7 日间／结算风险 69

5.8 冲销 71

5.9 贷款人和环境负债 73

5.10 保密性和利益冲突 76

5.11 小结 78

第6章 信用风险：解析资产组合 79

6.1 风险分散化 80

6.2 行业部门分析 83

6.4 信用评级：历史演化 85

6.3 个体名义上的风险敞口上限 85

6.5 信用评级：今天的模型 87

6.6 信用评级的用途 89

6.7 国家评级——转移风险 90

6.8 专家系统 92

6.9 信用评分 93

6.10 利用人工智能模型预知公司失败 96

6.11 小结 97

第7章 信用风险：改变资产组合 98

7.1 传统的方法 98

7.2 资产交易 99

7.3 资产证券化 100

7.4 证券化：贷款客户作为卖方 102

7.5 证券化：银行作为原始承销人、卖方和服务方 105

7.6 资本市场提供的选择 105

7.7 互换业务中的特设信托机构 106

7.8 撇除坏银行 107

7.9 对冲的可能性 108

7.10 小结 109

第8章 利率风险：结构风险 111

8.1 管理结构风险：目标是什么 111

8.2 收益曲线和相关风险 114

8.3 不匹配／缺口管理 115

8.4 静态缺口分析的缺点 118

8.5 持续期分析 119

8.6 模拟分析 120

8.7 小结 121

第9章 利率风险：交易风险 122

9.1 敞口头寸敏感度分析 123

9.2 在险价值（Value at risk） 125

9.3 压力测试（Stress-testing） 126

9.4 在险价值（VaR）的问题 126

9.5 小结 127

第10章 价格风险 129

10.2 外汇交易市场规模 130

10.1 与外汇交易相关的风险 130

10.3 外汇价格风险 132

10.4 银行团体和权益风险 135

10.5 权益价格风险 136

10.6 组合的分散：系统风险与特定风险 138

10.7 自营交易 138

10.8 交易室控制 139

附录：《衍生品风险管理指导原则》的要点 141

10.9 小结 141

第11章 经营风险 144

11.1 新的动力 145

11.2 不成熟的科学 145

11.3 逐步掌握经营风险 146

11.4 外部保险与内部保险 148

11.5 银行卡欺诈 148

11.7 一般性欺诈 151

11.6 “虚幻”现金提取 151

11.8 洗钱 152

11.9 关注信息处理中心的风险 153

11.10 交易厅 155

11.11 商业连续性计划 155

11.12 关键人物风险 157

11.13 协同努力 157

11.14 小结 158

第12章 结论：组织风险管理 160

12.1 协调风险管理的责任 162

12.2 内部、外部审计员的责任 163

12.3 员工：雇佣、解雇、激励 164

12.4 客户风险管理 166

12.5 小结 166

参考书目和进一步的阅读 168

金融术语 169