核心金融概念 100条金融术语解读与应用PDF电子书下载

资金的时间价值 1

单利和复利 3

均衡利率、有效利率和连续复利 6

终值(FV)、现值(PV)、贴现率和贴现因子 9

净现值(NPV)和内部收益率(IRR) 13

年金 16

零息收益率和收益曲线 21

零息收益率、即期收益曲线和自助算法 23

票面收益曲线 30

远期对远期收益曲线 33

货币市场 37

贴现率和真实收益率 39

起息日、插值法和外推法 44

远期对远期、远期利率协议和期货 49

远期对远期利率 51

远期利率协议(FRA) 54

短期利率期货合约和保证金 59

基点风险 66

价差交易 68

分拆 72

债券和回购市场 77

应计利息、清洁价格和不洁价格 79

货币市场基准和债券基准 84

到期收益率(YTM) 88

当期收益率和简单到期收益率 91

债券期货、转换因子和最便宜交割(CTD) 94

现货持有成本套利和内含回购利率 100

零息票证券和分拆 105

久期、修正的久期、基点价值(PVB)和凸性 108

套头比 115

回购与反向回购 117

削减和保证金 123

先卖再买和先买再卖 127

证券借出/借入 130

互换市场 135

利率互换(IRS) 137

资产互换和负债互换 141

货币互换 149

外汇 153

交叉汇率 155

远期交易和远期互换 160

短期 169

远期对远期汇率 171

非交割远期 173

期权 175

看涨期权和看跌期权 177

Black-Scholes期权定价模型 182

历史波动率和隐含波动率 186

二叉树定价模型 189

看涨期权和看跌期权的平价关系 193

帽子期权、地板期权、衣领期权和零成本期权 196

分离远期、范围远期和参与远期 201

期权交易策略：跨式期权、宽跨式期权、差价期权、蝶式差价期权、秃鹰期权、比例差价期权和风险反转期权 207

屏障期权：可取消期权和可激活期权 218

希腊字母：Delta、Gamma、Vega、Theta和RHO 221

风险管理 229

方差和标准差 231

相关度和协方差 234

处于风险的价值(VAR) 237

资本充足率 241