基于时变Copula的金融系统性风险度量PDF电子书下载

第1章 引言 1

第1节 系统性风险的定义 2

第2节 系统性风险度量的指标与方法 3

第3节 联合分布建模技术 27

第4节 目前系统性风险度量技术的主要缺陷 32

第5节 本章小结 35

第2章 Copula理论基础 36

第1节 Copula函数定义 37

第2节 Copula函数性质 39

第3节 基础Copula函数类 42

第4节 衍生Copula函数类 55

第5节 Copula与相依性测度 59

第6节 Copula函数的参数估计方法 66

第7节 本章小结 70

第3章 边缘分布构建 71

第1节 条件均值模型 72

第2节 条件方差模型 76

第3节 样本描述性统计 83

第4节 边缘分布的选择标准与检验方法 88

第5节 边缘分布估计结果 92

第6节 本章小结 101

第4章 非线性相依性分析 102

第1节 相依性基本描述 103

第2节 非对称性相依分析 109

第3节 静态Copula估计方法 121

第4节 静态Copula参数估计结果 123

第5节 静态Copula参数的渐近方差估计方法 129

第6节 静态Copula参数的渐近方差估计结果 134

第7节 本章小结 143

第5章 时变相依性分析 144

第1节 时变性相依性检验 145

第2节 时变Copula理论 149

第3节 常见时变Copula模型的估计及其误差分析 154

第4节 拟合优度检验 172

第5节 样本内Copula模型比较 180

第6节 样本外Copula模型比较 187

第7节 基于时变相依模型的风险度量 202

第8节 本章小结 213

第6章 时变因子Copula模型 215

第1节 因子Copula模型 215

第2节 因子Copula的尾部特征分析 218

第3节 时变因子Copula模型 234

第4节 时变因子Copula的参数估计 242

第5节 本章小结 249

第7章 系统性风险度量实证分析 250

第1节 基于因子Copula的系统性风险度量 250

第2节 基于中国所有上市金融机构的系统性风险度量 257

第3节 因子Copula模型的预测能力比较 278

第4节 本章小结 280

参考文献 282

重要术语索引表 294