从零开始学股指期货 新手入门、交易之道、实战指南 典藏版PDF电子书下载

第1章 接触股指期货 1

1.1为何推出股指期货 1

1.1.1什么是股指期货 2

1.1.2股指期货的作用 2

1.2股指期货诞生背景 3

1.2.1股指期货的起源 3

1.2.2股指期货的发展 4

1.3股指期货交易的魅力所在 5

1.3.1股指期货的交易是双向的（做多机制与做空机制并存） 5

1.3.2存在资金放大的杠杆效应 6

1.4何为指数 8

1.4.1什么是指数 8

1.4.2指数的编制方法 8

1.4.3指数的作用何在 9

1.5国际著名股票市场价格指数 10

1.5.1道·琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、标准普尔指数 10

1.5.2伦敦金融时报指数 11

1.5.3日经指数 11

1.5.4香港恒生指数 11

1.6了解国内股市的构成及相应指数 12

1.6.1内地股市结构 12

1.6.2什么是A股，什么是B股 13

1.6.3反映内地股市的价格指数有哪些 13

1.7详解沪深300指数 14

1.7.1什么是沪深300指数 15

1.7.2沪深300成份股构成 15

第2章 期货交易原理 27

2.1期货交易的雏形——远期合约 27

2.1.1远期合约的产生 28

2.1.2远期合约的特点 29

2.1.3远期合约的功能 29

2.1.4远期合约交易的缺点 31

2.2国外期货市场的产生与发展 31

2.2.1国外期货市场的产生 32

2.2.2国外期货市场的发展 34

2.3我国期货市场的产生与发展 35

2.3.1国内期货市场的产生 35

2.3.2国内期货市场的发展 36

2.4期货交易的基本特点 37

2.4.1期货合约标准化 37

2.4.2交易集中化 37

2.4.3双向交易和对冲机制 38

2.4.4保证金制度与杠杆机制 38

2.4.5每日无负债结算制度 39

2.4.6涨跌停板制度 39

2.5期货交易与现货交易及远期交易的区别 40

2.5.1期货交易与现货交易的区别 40

2.5.2期货交易与远期交易的区别 41

2.6期货交易与股票交易的区别 43

2.6.1经济职能不同 43

2.6.2交易目的不同 43

2.6.3获利机制不同 44

2.6.4市场结构、透明度不同 44

2.6.5保证金规定不同 45

2.6.6总结 45

2.7细说期货分类 46

2.7.1农产品期货 46

2.7.2金属期货 47

2.7.3能源期货 47

2.7.4利率期货 48

2.7.5货币期货 48

2.7.6股票指数期货（股指期货） 49

2.8期货交易种类简介 49

2.8.1套期保值 50

2.8.2投机 50

2.8.3套利 51

2.8.4总结 51

第3章 备战国内股指期货之——如何加入到这个市场中来 52

3.1股指期货开户需满足三大条件 52

3.1.1资金门槛 53

3.1.2经验门槛 53

3.1.3测试门槛 53

3.2开户流程全接触 54

3.3认识期货市场的组织结构 57

3.3.1期货市场监管机构 57

3.3.2期货交易所 58

3.3.3中国期货业协会 59

3.3.4期货经纪商 59

3.3.5期货交易者 59

3.4接触股指期货开户测试题 59

3.4.1判断题 60

3.4.2单项选择题 61

3.5股指期货投资者可开户的期货公司一览 65

第4章 备战国内股指期货之—— 如何在这个市场中操盘 70

4.1懂得股指期货交易术语 70

4.2股指期货竞价方式 75

4.2.1集合竞价方式 75

4.2.2连续竞价方式 76

4.3解读沪深300指数期货合约 76

4.3.1最小变动单位 77

4.3.2合约月份 77

4.3.3最后交易日 78

4.3.4交易时间 78

4.3.5每日价格最大波动限制 78

4.3.6合约价值 78

4.4看懂沪深300指数期货行情表 79

4.5明晰资金账户的盈亏计算方式 80

4.5.1保证金制度与当日无负债制度 80

4.5.2如何计算当日盈亏 80

第5章 从实战中获利，套期保值的交易之道 82

5.1套期保值的基本原理 82

5.1.1同一种商品的现货价格走势与期货价格走势趋于一致 83

5.1.2期货合约价格在临近交割期时会趋同于现货价格 84

5.1.3什么是Beta系数 85

5.1.4套期保值交易举例 85

5.2基差 87

5.2.1什么是基差 87

5.2.2正向市场与反向市场 87

5.2.3理解基差的扩大与缩小 88

5.3理解套期保值的种类 89

5.3.1套期保值的三个种类 90

5.3.2理解综合套期保值 90

5.4基差与套期保值的关系 91

5.5保值方法之一：买入套期保值实盘讲解 92

5.5.1什么是买入套期保值 92

5.5.2买入套期保值实盘讲解1 92

5.5.3买入套期保值实盘讲解2 95

5.6保值方法之二：卖出套期保值实盘讲解 97

5.6.1什么是卖出套期保值 97

5.6.2卖出套期保值实盘讲解1 98

5.6.3卖出套期保值盘讲解2 100

5.7投资者何时要进行套期保值 102

5.8按部就班实施套期保值操作（四步法） 103

5.8.1第一步：确定是否应进行套期保值操作 104

5.8.2第二步：确定买卖方向 104

5.8.3第三步：确定买入或卖出的合约数量 104

5.8.4第四步：平仓并计算保值结果 105

5.8.5利用“四步法”展开实盘买卖 106

第6章 价值与价格的逻辑辩证，从基本面预测股指走向 109

6.1正确认识期货交易中的“投机” 109

6.1.1股指期货投机概述 110

6.1.2股指期货投机者的分类 111

6.1.3股指期货投机的作用 112

6.1.4股指期货投机的策略 114

6.2从宏观经济着手分析指数走势 114

6.2.1从经济运行周期的角度来理解宏观经济的运行情况 115

6.2.2从具体经济指标着手解读当前的经济情况 116

6.2.3宏观经济走势与股票指数走势的逻辑关系 119

6.3从政策倾向着手分析指数走势 121

6.3.1影响股市的利空政策解读 121

6.3.2影响股市的利好政策解读 122

6.4从周边市场震荡着手分析指数走势 122

第7章 步入技术面分析的殿堂，摘取金融市场的皇冠 125

7.1什么是技术面分析 125

7.1.1什么是技术面分析方法 126

7.1.2基本面分析与技术面分析孰优孰劣 126

7.2为何说技术面分析行之有效 127

7.2.1市场行为涵盖一切 127

7.2.2价格依趋势运行 128

7.2.3历史往往会重演 128

7.3技术面分析方法的类别 129

7.3.1经典理论分析法 129

7.3.2形态分析法 130

7.3.3量价结合分析法 130

7.3.4技术指标分析法 131

第8章 学习经典理论，打好技术面分析基本功底 132

8.1道氏理论 133

8.1.1什么是趋势 133

8.1.2道氏理论的核心原则 134

8.1.3股票平均指数包容消化一切 135

8.1.4市场运行存在三种趋势 135

8.1.5上升趋势、下跌趋势各分三个阶段 137

8.1.6交易量是对趋势的验证 139

8.1.7趋势一旦形成就会持续下去，直到发出明确的反转信号为止 140

8.2波浪理论 141

8.2.1什么是波浪理论 141

8.2.2波浪理论的三大前提假设 142

8.2.3波浪理论的四个基本特点 143

8.2.4股票市场的八浪循环过程 143

8.2.5波浪理论的数浪规则 146

8.3江恩理论 147

8.3.1江恩50%回调法则 147

8.3.2江恩循环理论 148

8.3.3江恩波动法则 149

8.3.4江恩理论的交易之道 150

8.3.5江恩理论总结出的买卖规则 152

8.4黄金分割率理论 154

8.4.1证券市场中的黄金分割率数值 154

8.4.2黄金分割率的运用方法 155

8.4.3黄金分割率的不足之处 155

8.5箱体理论 155

8.5.1箱体理论核心内容 156

8.5.2运用箱体理论展开交易 157

8.6亚当理论 159

8.6.1亚当理论的核心思想 160

8.6.2运用亚当理论展开交易 160

第9章 认清K线形态，把握股市多空转化 162

9.1把握金融市场秩序——趋势 162

9.1.1如何理解趋势这一概念 162

9.1.2明晰趋势的运行特征 163

9.1.3把握趋势是制定买卖策略的关键 164

9.2利用均线识别趋势并预测趋势的转向 165

9.2.1移动平均线原理及计算方法 165

9.2.2运用移动平均线识别上升趋势 167

9.2.3升势转跌势时的移动平均线特点 168

9.2.4运用移动平均线识别下跌趋势 168

9.2.5跌势转升势时的移动平均线特点 169

9.3透过实体、影线的长度来理解市场 170

9.3.1理解单日K线的构成要素 171

9.3.2解读实体线与影线的含义 171

9.3.3利用大阳线解读市场多空力量对比情况 172

9.3.4利用大阴线解读市场多空力量对比情况 174

9.3.5利用长上影线把握阶段性顶点的出现 177

9.3.6利用长下影线把握阶段性低点的出现 179

9.4从前后位置关系入手前后参照地把握阶段反转走势 182

9.4.1空间位置关系中所体现出的市场多空含义 182

9.4.2乌云密布是阶段性上涨结束的信号 183

9.4.3雨过天晴是阶段性下跌结束的信号 184

9.4.4高点相平形态是阶段性上涨结束的信号 185

9.4.5低点相平形态是阶段性下跌结束的信号 186

9.4.6身怀六甲形态是价格走势阶段性反转的信号 187

9.4.7穿头破脚是价格走势阶段性反转的信号 190

9.5利用三日组合形态把握阶段性反转走势 192

9.5.1红三星是阶段性下跌结束的信号 193

9.5.2黑三星是阶段性上涨结束的信号 194

9.5.3锤子形是阶段性下跌结束的信号 196

9.5.4帽子形是阶段性下跌结束的信号 197

9.6利用周K线看清主要趋势的方向 198

9.6.1利用周期K看清上升趋势的运行 199

9.6.2利用周K线识别顶部的出现 200

9.6.3利用周期K看清下跌趋势的运行 201

9.6.4利用周K线识别底部的出现 203

9.7中长期底部的经典形态有哪些 204

9.7.1一次探底形态 204

9.7.2二次探底与三次探底形态 206

9.7.3头肩底形态 209

9.7.4圆弧底形态 211

9.7.5向上倾斜的平行四边形形态 211

9.8中长期顶部的经典形态有哪些 213

9.8.1一次探顶形态 213

9.8.2二次探顶与三次探顶形态 215

9.8.3头肩顶形态 217

9.8.4圆弧顶形态 219

9.8.5向下倾斜的平行四边形形态 219

第10章 从量能变化中捕捉价格的运行轨迹 221

10.1量在价先是技术面分析的重中之重 221

10.1.1了解股指期货市场中的成交量概念 222

10.1.2“量”的直接反映：市场人气如何 222

10.1.3“量”的间接反映：供求关系如何 223

10.1.4“量”背后的信息：投资者力量强弱度 223

10.1.5“量”的深刻蕴义：价格走势的先兆 224

10.2通过量能的变化揭示股市的一轮循环过程 225

10.2.1股市底部区间的成交量形态 225

10.2.2底部过后上涨初期的成交量形态 227

10.2.3股市主升浪阶段的成交量形态 228

10.2.4股市上升末期及顶部的成交量形态 230

10.2.5股市下跌途中的成交量形态 232

10.3掌握八种量价关系，提前预知价格走势 233

10.3.1“量价齐升”形态说明有价有市，预示上升走势仍将持续下去 234

10.3.2上升趋势中的量价背离形态是趋势反转信号 235

10.3.3价升量减是升势反转的信号 236

10.3.4先是量价缓升走势，随后出现量价井喷，是价格走势反转的信号 237

10.3.5起初是价升量增形态，随后出现放量滞涨形态是下跌信号 238

10.3.6在探底走势中，若第二次探底时量能小于前一次探底，预示着即将上涨 239

10.3.7深幅下跌后再次出现放量下跌，是趋势反转的信号 240

10.3.8价格在高位区放量跌破中期均线是趋势反转信号 241

第11章 技术指标分析法及其实战运用 243

11.1了解技术指标的分类 243

11.1.1大盘类指标 244

11.1.2趋势类指标 244

11.1.3成交量类指标 245

11.1.4摆动类指标 245

11.1.5能量类指标 246

11.1.6分时指标 247

11.2运用大盘类指标解读股市综合情况 247

11.2.1涨跌比率ADR 247

11.2.2广量冲力指标BTI 253

11.3运用趋势类指标识别趋势、把握趋势转向 254

11.3.1指数平滑异动平均线MACD 254

11.3.2动力指标MTM 260

11.3.3平均线差DMA 262

11.3.4三重指数平滑平均线TRIX 265

11.3.5瀑布线PBX 266

11.4运用能量类指标分析市场强弱状态 271

11.4.1人气意愿指标ARBR 271

11.4.2中间意愿指标CR 274

11.4.3相对强弱指标RSI 277

第12章 股指期货交易策略与资金管理方法 280

12.1期货交易中的资金管理方法 280

12.1.1为什么说资金管理才是重中之重 281

12.1.2分散布局的资金管理方案 282

12.1.3累进式（PYRAMID）资金管理方案 283

12.1.4设立好头寸交易的止损价位 284

12.1.5投入资金时测算好“收益—风险”比 286

12.2期货交易中的策略运用 286

12.2.1克服贪婪与恐慌的情绪 287

12.2.2顺着大趋势操作，才能使资金不断升值 289

12.2.3不要频繁交易，学会空仓 291

12.2.4尽可能让每一笔交易利润最大化、亏损最小化 292

12.2.5积累经验，量身定制交易系统 292

第13章 实战案例 294

13.1基于常识的考虑 294

13.2简单的技术分析过程 296

13.2.1 K线入手 296

13.2.2均线系统分析 297

13.2.3趋势线分析 298

13.2.4道氏理论与简单的波浪分析 298

13.2.5 MACD分析 300

13.2.6 KD分析 301

13.3进行交易 301