计量经济学基础PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 计量经济学的定义 1

1.2 计量经济学的特点 2

1.3 计量经济学的目的 3

1.4 计量经济学的内容及研究问题的方法 4

第2章 一元线性回归模型 6

2.1 模型的建立及其假定条件 6

2.2 一元线性回归模型的参数估计 10

2.3 最小二乘估计量的统计性质 17

2.4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 23

2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 27

2.6 一元线性回归方程的预测 31

2.7 小结 37

2.8 案例分析 38

思考与练习题 42

第3章 多元线性回归模型 44

3.1 模型的建立及其假定条件 44

3.2 最小二乘法 48

3.3 最小二乘估计量的特性 58

3.4 可决系数 62

3.5 显著性检验与置信区间 66

3.6 预测 71

3.7 案例分析 79

思考与练习题 84

第4章 非线性回归模型的线性化 88

4.1 变量间的非线性关系 88

4.2 线性化方法 90

4.3 案例分析 103

思考与练习题 107

第5章 异方差 110

5.1 异方差的概念 110

5.2 异方差的来源与后果 113

5.3 异方差检验 115

5.4 异方差的修正方法——加权最小二乘法 121

5.5 案例分析 125

5.6 异方差问题小结 132

思考与练习题 133

第6章 自相关 135

6.1 非自相关假定 135

6.2 自相关的来源与后果 139

6.3 自相关检验 142

6.4 自相关的解决方法 146

6.5 克服自相关的矩阵描述 148

6.6 自相关系数的估计 151

6.7 案例分析 152

思考与练习题 158

第7章 多重共线性 160

7.1 多重共线性的概念 160

7.2 多重共线性的来源与后果 162

7.3 多重共线性的检验 163

7.4 多重共线性的修正方法 164

7.5 案例分析 168

思考与练习题 171

第8章 模型中的特殊解释变量 172

8.1 随机解释变量 172

8.2 滞后变量 180

8.3 虚拟变量 187

8.4 时间变量 197

思考与练习题 200

第9章 联立方程模型 203

9.1 联立方程模型的概念 203

9.2 联立方程模型的分类 205

9.3 联立方程模型的识别 210

9.4 联立方程模型的识别条件 213

9.5 联立方程模型的估计 217

9.6 案例分析 224

9.7 两阶段最小二乘法的EViews估计 227

思考与练习题 228

第10章 模型的诊断与检验 231

10.1 模型总显著性的F检验 231

10.2 模型单个回归参数显著性的t检验 232

10.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 233

10.4 似然比（LR）检验 237

10.5 沃尔德（Wald）检验 238

10.6 拉格朗日乘子（LM）检验 243

10.7 邹（Chow）突变点检验 247

10.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 254

10.9 格兰杰（Granger）因果性检验 256

第11章 时间序列模型 261

11.1 时间序列定义 261

11.2 时间序列模型的分类 262

11.3 Wold分解定理 271

11.4 自相关函数 274

11.5 偏自相关函数 279

11.6 时间序列模型的建立与预测 280

11.7 案例分析 289

11.8 回归与ARMA组合模型 294

思考与练习题 298

第12章 面板数据模型 300

12.1 面板数据定义 300

12.2 面板数据模型分类 304

12.3 面板数据模型的估计方法 311

12.4 面板数据模型的设定与检验 318

12.5 面板数据建模案例分析 323

12.6 面板数据建模的EViews操作 335

思考与练习题 347

第13章 非平稳经济变量与协整 349

13.1 非平稳时间序列与虚假回归 349

13.2 单位根检验 352

13.3 经济变量的协整 362

13.4 误差修正模型 368

思考与练习题 369

附录1计量经济分析软件EViews 8使用简介 371

附录2推断统计学知识简介 390

附录3矩阵运算 405

附录4检验用表 415

附表1 t分布百分位数表 416

附表2 x2分布百分位数表 417

附表3 F分布百分位数表（α=0.05） 418

附表3（续）F分布百分位数表（α =0.01） 419

附表4 DW检验临界值表（α =0.05） 420

附表5 DF分布百分位数表 421

附表6协整性检验临界值表 422

附表7相关系数临界值表 423

附录5专用名词中英文对照 424

参考文献 431