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银行业中的信用风险  英文
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银行业中的信用风险 英文PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:(德)冈拉克著
  • 出 版 社:世界图书出版公司北京公司
  • 出版年份:2014
  • ISBN:751007858X
  • 页数:369 页
图书介绍:本书的目标读者是金融数学、银行业和金融业的研究生和相关的科研人员,书中不仅介绍了模型本身,也阐述了它在描述、处理和定价信用风险中的能力。这将是相关行业不可或缺的工具。信用风险被大量应用于投资组合信用风险违约模型中,借助精算数学形成的一种方法论。本书全面讲述了信用风险模型的现状和最新进展,被广泛地应用于银行业中。目次:导论;信用风险基础;运用信用风险的资产分配;和信用风险与信用算法有关的风险因子转换;信用风险的数值稳定计算;升级的信用风险;鞍点逼近;信用风险的傅里叶技巧。
《银行业中的信用风险 英文》目录

1 Introduction&Volker Matthias Gundlach and Frank Berthold Lehrbass 1

2 Basics of CreditRisk+&Volker Matthias Gundlach 7

3 Capital Allocation with CreditRisk+&Dirk Tasche 25

4 Risk Factor Transformations Relating CreditRisk+and CreditMetrics&Christian Wieczerkowski 45

5 Numerically Stable Computation of CreditRisk+&Hermann Haaf,Oliver Reiβ and John Schoenmakers 69

6 Enhanced CreditRisk+&G?tz Giese 79

7 Saddlepoint Approximation&Michael B.Gordy 91

8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+&Oliver Reiβ 111

9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations&Nese Akkaya,Alexandre Kurth and Armin Wagner 129

10 Dependent Risk Factors&G?tz Giese 153

11 Integrating Rating Migrations&Frank Br?ker and Stefan Schweizer 167

12 An Analytic Approach to Rating Transitions&Carsten Binnenhei 187

13 Dependent Sectors and an Extension to Incorporate Market Risk&Oliver Reiβ 215

14 Econometric Methods for Sector Analysis& Leif Boegelein,Alfred Hamerle,Michael Knapp and Daniel R?sch 231

15 Estimation of Sector Weights from Real-World Data&Michael Lesko,Frank Schlottmann and Stephan Vorgrimler 249

16 Risk-Return Analysis of Credit Portfolios&Frank Schlottmann,Detlef Seese,Michael Lesko and Stephan Vorgrimler 259

17 Numerical Techniques for Determining Portfolio Credit Risk&Sandro Merino and Mark Nyfeler 279

18 Some Remarks on the Analysis of Asset-Backed Securities&Daniel Kluge and Frank B.Lehrbass 311

19 Pricing and Hedging of Structured Credit Derivatives&Martin Hellmich and Oliver Steinkamp 325

Index 363

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