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第1章 资产定价基础知识、基础金融工具 1

学习目标 1

1.1 无套利均衡原理和一价定律 1

1.2 利息的计算方法 4

1.3 资金的时间价值 5

1.4 现货市场 8

本章小结 15

关键概念 16

综合训练 16

第2章 远期合约、远期利率和FRA 18

学习目标 18

2.1 远期合约 18

2.2 远期利率 21

2.3 远期利率协议 25

本章小结 32

关键概念 32

综合训练 32

第3章 远期外汇合约和SAFE交易 34

学习目标 34

3.1 远期外汇合约 34

3.2 掉期交易 40

3.3 综合的远期外汇协议 43

本章小结 48

关键概念 49

综合训练 49

第4章 金融期货交易规则与定价 51

学习目标 51

4.1 期货市场简介 51

4.2 金融期货合约 55

4.3 金融期货定价机制 62

4.4 金融期货交易中的套期保值 65

本章小结 67

关键概念 68

综合训练 68

第5章 久期和凸度 70

学习目标 70

5.1 久期 70

5.2 凸度 80

本章小结 83

关键概念 84

综合训练 84

第6章 利率期货 87

学习目标 87

6.1 利率期货概述 87

6.2 短期利率期货合约 92

6.3 中长期利率期货合约 96

6.4 国际金融市场主要利率期货品种 99

6.5 利率期货的定价 108

6.6 利率期货的套利 116

6.7 利率期货的套期保值 122

本章小结 127

关键概念 128

综合训练 128

第7章 外汇期货 130

学习目标 130

7.1 外汇期货概述 130

7.2 外汇期货定价 134

7.3 外汇期货的应用 136

本章小结 139

关键概念 140

综合训练 140

第8章 股指期货 141

学习目标 141

8.1 股指期货概述 141

8.2 股指期货的运作 153

8.3 股指期货的定价与投资 159

本章小结 165

关键概念 166

综合训练 166

第9章 互换交易 168

学习目标 168

9.1 互换概述 168

9.2 利率互换 176

9.3 货币互换 180

9.4 其他互换 183

9.5 互换的应用 194

本章小结 196

关键概念 197

综合训练 197

第10章 互换定价 199

学习目标 199

10.1 利率期限结构 199

10.2 零息票利率、远期利率与互换利率 202

10.3 互换定价 205

本章小结 210

关键概念 210

综合训练 210

第11章 期权交易基础 212

学习目标 212

11.1 期权概述 212

11.2 期权的类型 216

11.3 期权交易 221

本章小结 228

关键概念 229

综合训练 229

第12章 期权定价理论 231

学习目标 231

12.1 期权价格概述 231

12.2 布莱克-斯科尔斯（B-S）模型 234

12.3 二项式定价模型 247

12.4 期权价格上下限 248

12.5 看涨看跌期权平价 253

12.6 期权定价的红利因素 256

本章小结 257

关键概念 258

综合训练 258

第13章 期权交易策略 259

学习目标 259

13.1 单一期权 260

13.2 期权与基础资产组合 266

13.3 价差期权组合 271

13.4 组合期权 283

本章小结 288

关键概念 289

综合训练 289

第14章 期权品种 291

学习目标 291

14.1 货币期权 291

14.2 利率期权 299

14.3 股票期权 304

14.4 股票指数期权 308

14.5 衍生期权 311

本章小结 314

关键概念 315

综合训练 315

主要参考文献 316