计量经济学 精编本PDF电子书下载

第一篇 导论 3

第一章 计量经济学概述 3

1.1什么是计量经济学 3

1.2计量经济学的研究对象、内容与步骤 6

1.3小结 9

第二篇 单方程线性回归模型 13

第二章 概率与统计基础知识 13

2.1随机变量的概率分布及其数字特征 13

2.2估计量优劣的评价标准 18

2.3一些常用的概率分布 19

2.4小结 23

第三章 一元线性回归分析 25

3.1一元线性回归模型及基本假定 25

3.2回归参数的最小二乘估计 27

3.3回归参数最小二乘估计量的统计性质 29

3.4参估计量的抽样分布及σ u 2的估计量 32

3.5回归参数的t检验和区间估计 34

3.6回归方程的显著性检验和拟合优度 36

3.7预测 40

3.8案例分析——一元线性回归模型计算举例（1） 43

3.9案例分析——一元线性回归模型计算举例（2） 47

3.10小结 52

第四章 多元线性回归分析 57

4.1多元线性回归模型及其基本假定 57

4.2多元线性回归模型参数的最小二乘估计 59

4.3回归参数最小二乘估计量的统计性质 63

4.4σ u 2的估计量和拟合优度R2 66

4.5回归参数的显著性检验和置信区间 69

4.6多元线性回归模型的F检验 70

4.7预测 71

4.8案例分析——多元线性回归分析 73

4.9小结 83

第五章 相关分析 89

5.1相关的概念及相关系数 89

5.2偏相关系数 94

5.3小结 96

第三篇 违背经典回归假定的计量模型 101

第六章 异方差 101

6.1异方差性 101

6.2异方差性的后果 102

6.3异方差性的检验方法 104

6.4异方差性问题的解决方法 112

6.5小结 121

第七章 自相关 125

7.1自相关 125

7.2自相关对参数估计的影响 128

7.3自相关的检验方法 130

7.4自相关影响的消除方法 137

7.5关于存在自相关时预测的说明 151

7.6小结 154

第八章 多重共线性 159

8.1多重共线性的概念 159

8.2多重共线性的后果 160

8.3多重共线性的检验 164

8.4多重共线性的消除方法 166

8.5小结 173

第九章 虚拟变量模型 177

9.1虚拟变量与线性模型 177

9.2非线性概率模型 187

9.3小结 191

第十章 联立方程模型 195

10.1联立方程模型的概念 195

10.2偏倚性和不一致性的产生 197

10.3联立方程模型的类型 199

10.4同时方程模型的识别问题 201

10.5结构方程的识别规则 205

10.6联立方程模型的参数估计方法概述 209

10.7工具变量法（IV法） 210

10.8二阶段最小二乘法（2SLS法） 213

10.9小结 219

第十一章 平稳时间序列分析 223

11.1时间序列的基本概念 223

11.2自回归过程AR（p） 226

11.3移动平均过程MA （q） 232

11.4自回归移动平均模型ARMA（p，q） 237

11.5小结 239

第十二章 非平稳时间序列分析 243

12.1非平稳时间序列基本概念 243

12.2时间序列的平稳性检验 245

12.3协整理论简介 253

12.4小结 266

各章复习思考题参考答案 269

附表 296

参考书目 306