基于经济资本的商业银行全面风险管理研究PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 商业银行经营环境分析 2

1.1.1 面临的风险迅猛增加且日趋复杂 2

1.1.2 经济资本管理革命的兴起 4

1.1.3 资本约束风险机制的建立与全面风险管理理念的形成 6

1.2 商业银行风险管理面临的问题 8

1.3 商业银行风险管理相关研究现状 11

1.3.1 风险计量 11

1.3.2 经济资本配置 17

1.3.3 全面风险管理 18

1.3.4 研究评述 20

1.4 商业银行风险管理研究的必要性与思路 21

1.4.1 研究的必要性 21

1.4.2 研究的思路 25

2 商业银行全面风险管理的相关理论分析 30

2.1 商业银行全面风险管理的概念剖析 30

2.1.1 商业银行风险的内涵 30

2.1.2 商业银行风险管理的历史演变 33

2.1.3 商业银行全面风险管理的基本内涵 35

2.2 商业银行全面风险管理的系统性特征 39

2.2.1 商业银行全面风险管理的构成 39

2.2.2 商业银行全面风险管理的特征 41

2.3 商业银行全面风险管理的主要理论基点 44

2.3.1 系统科学理论 44

2.3.2 管理系统工程理论 45

2.3.3 风险管理理论 48

3 全面风险管理的目标与驱动因素分析 52

3.1 全面风险管理目标的设定分析 52

3.1.1 战略目标 53

3.1.2 战略相关目标 54

3.2 全面风险管理的约束因素分析 56

3.2.1 银行价值最大化的目标 56

3.2.2 股东利益最大化目标 64

3.2.3 维护管理者自身利益 65

3.2.4 保护债权人和客户利益 67

3.2.5 满足外部金融监管要求 67

3.3 全面风险管理的激励因素分析 69

3.3.1 薪酬机制 70

3.3.2 声誉机制 72

3.3.3 控制权机制 73

4 经济资本的全面风险管理功能分析 76

4.1 全面风险管理的物质因素分析 76

4.2 经济资本及其风险管理机理 80

4.2.1 银行风险损失及其管理策略 80

4.2.2 经济资本及其风险管理机理 82

4.3 经济资本的全面风险管理功能及其机理 84

4.3.1 理性控制风险 87

4.3.2 有效降低风险 92

4.3.3 提升风险管理绩效 96

4.3.4 合理进行贷款定价补偿风险损失降低流动性风险 100

5 面向全面风险管理的经济资本计量方法研究 110

5.1 仅含单一风险的资产组合经济资本计量方法 110

5.1.1 经济资本计量方法分析 110

5.1.2 仅含单一风险的资产组合经济资本计量的仿真研究 129

5.2 含多种类型风险的资产组合经济资本整合计量方法 147

5.2.1 不同类型风险相关性计量分析 147

5.2.2 资产组合经济资本整合计量的理论分析 149

5.2.3 资产组合经济资本整合计量仿真研究 150

6 面向全面风险管理的经济资本配置与动态调整方法研究 152

6.1 经济资本配置与调整的内涵、目标及思路 152

6.1.1 经济资本配置与调整的内涵 152

6.1.2 经济资本配置与调整的目标 153

6.1.3 全面风险管理的经济资本配置与调整的思路 154

6.2 经济资本配置与调整的影响因素分析 158

6.2.1 风险偏好与容忍度的设定 158

6.2.2 商业银行的风险管理目标要求 161

6.3 经济资本配置与调整方法 164

6.3.1 经济资本配置与调整的基本模型 164

6.3.2 经济资本配置与调整算例分析 166

7 基于经济资本的全面风险管理系统流程与功能设计 168

7.1 全面风险管理流程的构成要素分析 168

7.2 全面风险管理流程构成要素的功能设计 170

7.2.1 全面风险管理目标的设定 170

7.2.2 风险监测与识别的功能设计 173

7.2.3 风险评估与计量的功能设计 176

7.2.4 风险应对与处置的功能设计 177

7.2.5 风险管理效果监测的功能设计 180

7.2.6 风险处理信息报告的功能设计 181

7.3 内部控制下的全面风险管理功能系统流程的设计 183

8 基于经济资本的全面风险管理支持体系研究 187

8.1 全面风险管理组织系统的重构 187

8.1.1 全面风险管理系统组织的构建原则 187

8.1.2 全面风险管理系统组织结构框架的再造 189

8.1.3 全面风险管理系统组织中各层级的相关职责 193

8.2 全面风险管理的信息系统构建 199

8.2.1 信息收集与传递路线设计 200

8.2.2 信息系统的构建 200

8.3 全面风险管理的文化建设 203

8.3.1 培育全面风险管理理念 204

8.3.2 完善全面风险管理制度 206

8.3.3 建立全面风险管理的物质基础和行为文化 210

结论 211

附录 214

参考文献 216

后记 225