基于经济资本的商业银行全面风险管理研究PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:谭德俊著
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787504978059
- 页数:229 页
1 绪论 1
1.1 商业银行经营环境分析 2
1.1.1 面临的风险迅猛增加且日趋复杂 2
1.1.2 经济资本管理革命的兴起 4
1.1.3 资本约束风险机制的建立与全面风险管理理念的形成 6
1.2 商业银行风险管理面临的问题 8
1.3 商业银行风险管理相关研究现状 11
1.3.1 风险计量 11
1.3.2 经济资本配置 17
1.3.3 全面风险管理 18
1.3.4 研究评述 20
1.4 商业银行风险管理研究的必要性与思路 21
1.4.1 研究的必要性 21
1.4.2 研究的思路 25
2 商业银行全面风险管理的相关理论分析 30
2.1 商业银行全面风险管理的概念剖析 30
2.1.1 商业银行风险的内涵 30
2.1.2 商业银行风险管理的历史演变 33
2.1.3 商业银行全面风险管理的基本内涵 35
2.2 商业银行全面风险管理的系统性特征 39
2.2.1 商业银行全面风险管理的构成 39
2.2.2 商业银行全面风险管理的特征 41
2.3 商业银行全面风险管理的主要理论基点 44
2.3.1 系统科学理论 44
2.3.2 管理系统工程理论 45
2.3.3 风险管理理论 48
3 全面风险管理的目标与驱动因素分析 52
3.1 全面风险管理目标的设定分析 52
3.1.1 战略目标 53
3.1.2 战略相关目标 54
3.2 全面风险管理的约束因素分析 56
3.2.1 银行价值最大化的目标 56
3.2.2 股东利益最大化目标 64
3.2.3 维护管理者自身利益 65
3.2.4 保护债权人和客户利益 67
3.2.5 满足外部金融监管要求 67
3.3 全面风险管理的激励因素分析 69
3.3.1 薪酬机制 70
3.3.2 声誉机制 72
3.3.3 控制权机制 73
4 经济资本的全面风险管理功能分析 76
4.1 全面风险管理的物质因素分析 76
4.2 经济资本及其风险管理机理 80
4.2.1 银行风险损失及其管理策略 80
4.2.2 经济资本及其风险管理机理 82
4.3 经济资本的全面风险管理功能及其机理 84
4.3.1 理性控制风险 87
4.3.2 有效降低风险 92
4.3.3 提升风险管理绩效 96
4.3.4 合理进行贷款定价补偿风险损失降低流动性风险 100
5 面向全面风险管理的经济资本计量方法研究 110
5.1 仅含单一风险的资产组合经济资本计量方法 110
5.1.1 经济资本计量方法分析 110
5.1.2 仅含单一风险的资产组合经济资本计量的仿真研究 129
5.2 含多种类型风险的资产组合经济资本整合计量方法 147
5.2.1 不同类型风险相关性计量分析 147
5.2.2 资产组合经济资本整合计量的理论分析 149
5.2.3 资产组合经济资本整合计量仿真研究 150
6 面向全面风险管理的经济资本配置与动态调整方法研究 152
6.1 经济资本配置与调整的内涵、目标及思路 152
6.1.1 经济资本配置与调整的内涵 152
6.1.2 经济资本配置与调整的目标 153
6.1.3 全面风险管理的经济资本配置与调整的思路 154
6.2 经济资本配置与调整的影响因素分析 158
6.2.1 风险偏好与容忍度的设定 158
6.2.2 商业银行的风险管理目标要求 161
6.3 经济资本配置与调整方法 164
6.3.1 经济资本配置与调整的基本模型 164
6.3.2 经济资本配置与调整算例分析 166
7 基于经济资本的全面风险管理系统流程与功能设计 168
7.1 全面风险管理流程的构成要素分析 168
7.2 全面风险管理流程构成要素的功能设计 170
7.2.1 全面风险管理目标的设定 170
7.2.2 风险监测与识别的功能设计 173
7.2.3 风险评估与计量的功能设计 176
7.2.4 风险应对与处置的功能设计 177
7.2.5 风险管理效果监测的功能设计 180
7.2.6 风险处理信息报告的功能设计 181
7.3 内部控制下的全面风险管理功能系统流程的设计 183
8 基于经济资本的全面风险管理支持体系研究 187
8.1 全面风险管理组织系统的重构 187
8.1.1 全面风险管理系统组织的构建原则 187
8.1.2 全面风险管理系统组织结构框架的再造 189
8.1.3 全面风险管理系统组织中各层级的相关职责 193
8.2 全面风险管理的信息系统构建 199
8.2.1 信息收集与传递路线设计 200
8.2.2 信息系统的构建 200
8.3 全面风险管理的文化建设 203
8.3.1 培育全面风险管理理念 204
8.3.2 完善全面风险管理制度 206
8.3.3 建立全面风险管理的物质基础和行为文化 210
结论 211
附录 214
参考文献 216
后记 225
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《社会资本与村庄治理转型的社区机制》张国芳等著 2019
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019
- 《穿越数据的迷宫 数据管理执行指南》Laura Sebastian-Coleman 2020
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018