金融投资风格与策略PDF电子书下载

第一章 专业投资管理与投资风格／策略理论 1

第一节 金融证券化和投资机构化 1

第二节 投资管理公司 6

第三节 金融理论与投资风格和策略的关系 12

第四节 资产组合投资管理程序 22

第五节 资产组合管理分析维度及管理要点 25

附录1 中国经济金融化和金融证券化发展 30

第二章 资产配置决策管理 37

第一节 资产配置决策概述 37

第二节 国家配置 42

第三节 资产配置 49

第四节 长期／短期资产配置 60

附录2 资产配置理论最新发展模型——BL模型 69

第三章 股票投资风格及策略概述 78

第一节 股票投资组合管理中的积极／消极战略 78

第二节 投资风格概览 82

第三节 投资风格鉴别技术与风格指数 94

第四节 投资策略概览 103

附录3 中国公募基金投资风格分析 108

第四章 价值投资风格 113

第一节 价值投资的理论基础与分析方法 113

第二节 价值型股票 121

第三节 价值投资实践运作 127

附录4 巴菲特成功的价值投资 138

第五章 增长投资风格 144

第一节 增长投资理论基础和分析方法 144

第二节 增长型股票 156

第三节 增长投资实践运作 159

第四节 价值投资与增长投资风格比较分析 164

第五节 价值投资与增长投资风格的市场周期 170

附录5 增长投资的魅力（碧水源300070） 178

第六章 市值／高科技投资风格与风格轮换 183

第一节 市值投资的理论基础 183

第二节 市值投资实践运作 191

第三节 高科技投资 195

第四节 风格轮换 204

第五节 主题投资策略 207

附录6 中国股市的“小市值”界定方法与实证研究 211

第七章 股票投资积极策略 216

第一节 行业配置策略 216

第二节 集中投资策略 224

第三节 趋势／反转投资策略 234

附录7 基于美林投资时钟的中国行业配置实证 241

第八章 股票投资消极策略——指数投资 247

第一节 指数投资理论与指数基金的发展 248

第二节 指数的选择 254

第三节 指数投资的评估方法 260

第四节 指数投资实践运作 262

第五节 交易所交易基金（ETFs） 265

附录8 中国指数基金发展现状 271

第九章 固定收益证券投资策略 275

第一节 债券的基本指标 276

第二节 债券投资消极管理策略 278

第三节 债券投资积极管理策略 284

第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用 292

第五节 货币市场投资策略 296

附录9 中国固定收益市场 299

第十章 金融衍生产品与投资策略 305

第一节 买空／卖空策略在组合投资管理中的应用 305

第二节 金融期货在组合投资管理中的应用 311

第三节 期权在组合投资管理中的应用 315

第四节 投资组合保险 322

第五节 对冲基金投资策略 327

附录10 对冲策略运作案例——香港金融立体战 336

第十一章 另类资产投资策略 342

第一节 不动产投资分析 342

第二节 黄金投资分析 351

第三节 钻石投资分析 364

第四节 书画艺术品投资分析 372

附录11 “批租制”下中国房地产投资价值研究 381

第十二章 投资业绩评估 386

第一节 业绩归因评价 386

第二节 风险调整业绩评估方法 395

第三节 风格调整业绩评估方法 405

第四节 业绩分解与选股择时能力评估 406

第五节 业绩持续性评估 411

第六节 美国主要的基金评级标准 413

附录12 中国基金评级 417