平滑转换自回归模型的理论及应用研究PDF电子书下载

第Ⅰ部分 STAR模型理论 1

第一章 绪论 1

第一节 研究目的和意义 1

第二节 文献综述 3

第三节 研究内容 6

第二章 相关理论与方法 9

第一节 STAR模型 9

第二节 单位根过程 11

第三节 维纳过程和泛函中心极限定理 22

第四节 蒙特卡罗模拟方法 25

第五节 STAR模型线性检验和单位根检验的思路 28

第三章 一阶LSTAR模型的单位根检验与线性检验 30

第一节 一阶LSTAR模型的单位根检验 30

第二节 一阶LSTAR模型的单位根检验统计量功效比较 34

第三节 单位根条件下的一阶LSTAR模型的线性检验 39

第四节 小结 41

第四章 多阶LSTAR模型的单位根检验及线性检验 43

第一节 引言 43

第二节 多阶LSTAR模型及其平稳条件 45

第三节 多阶LSTAR模型的单位根检验 48

第四节 多阶LSTAR模型的单位根检验统计量功效比较 53

第五节 单位根条件下的多阶LSTAR模型的线性检验 54

第六节 小结 57

第五章 ESTAR模型的单位根检验统计量及其功效比较 59

第一节 引言 59

第二节 ESTAR模型的单位根检验统计量 62

第三节 ESTAR模型的单位根检验统计量功效比较 66

第四节 小结 69

第六章 平滑转换自回归模型的平稳性问题研究 70

第一节 时间序列平稳性的内涵 71

第二节 STAR模型与宽平稳 73

第三节 STAR模型与严平稳 75

第四节 小结 79

第Ⅱ部分 STAR模型应用 80

第七章 STAR模型的建模理论与方法 80

第一节 STAR模型的建模步骤 80

第二节 多机制STAR模型理论与建模方法 86

第八章 我国经济周期各阶段的非线性转换特征分析 90

第一节 引言 90

第二节 样本数据及实证分析 93

第三节 小结 97

第九章 我国高通胀与低通胀的非线性转换特征分析 99

第一节 引言 99

第二节 样本数据和实证分析 101

第三节 小结 105

第十章 国际石油价格波动对我国通货膨胀周期的影响 107

第一节 引言 107

第二节 样本数据和实证分析 110

第三节 小结 117

第十一章 我国货币供应量与通货膨胀的非线性关系研究 119

第一节 引言 119

第二节 样本数据和实证分析 120

第三节 小结 125

总结 126

附录 130

参考文献 154