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楔子——Risk译为「风险」 1

第1章 绪论 5

一、看待风险的方式——今已非昔比 7

二、风险管理的过去与现在 10

三、风险社会与极端世界更需全方位与整合型风险管理 11

四、本书架构 13

五、本章小结 14

本章摘要 15

思考题 15

参考文献 15

第2章 风险理论思维 17

一、不确定的来源与层次 20

二、风险理论的核心议题 22

三、百花齐放的风险理论 23

四、本章小结 33

本章摘要 33

思考题 34

参考文献 34

第3章 风险管理的涵义与历史发展 37

一、为何要管理风险？ 39

二、风险管理的涵义 44

三、风险管理的多元类型 48

四、风险管理的两种论调 50

五、风险管理的效益 53

六、风险管理的演变 58

七、主要国家当前风险管理发展简况 63

八、本章小结 67

本章摘要 68

思考题 69

参考文献 69

第4章 ERM与操作理论 71

一、全方位/整合型风险管理的的特性 73

二、全方位/整合型风险管理的重要性 76

三、全方位/整合型风险管理的八大要素 78

四、国际标准普尔（S＆P）ERM的等级标准 81

五、ERM功效与使用情况调查 82

六、风险长（CRO）新职称 84

七、ERM所需的理论 86

八、本章小结 91

本章摘要 92

思考题 92

参考文献 93

第5章 内部环境与目标设立 97

一、公司内部环境与实体经营及风险与报酬 99

二、公司治理 101

三、风险胃纳与风险限额 111

四、风险管理文化、哲学与政策 118

五、设立目标 124

六、本章小结 125

本章摘要 125

思考题 126

参考文献 126

第6章 风险事件的辨识 129

一、风险事件辨识的架构 131

二、辨识风险事件的方法 134

三、风险事件的类别与编码 139

四、风险在学科上的分类 140

五、与风险相关的名词 145

六、本章小结 147

本章摘要 147

思考题 148

参考文献 148

第7章 风险评估（一）——风险质化分析 151

一、策略管理层次的风险分析 153

二、经营管理层次的风险分析 155

三、公司整体商誉风险分析 167

四、风险间相关性分析 169

五、风险图像的建立与程度评比 170

六、本章小结 176

本章摘要 176

思考题 177

参考文献 177

第8章 风险评估（二）——风险计量 179

一、创新的风险计量工具——VaR 181

二、财务风险计量——市场风险 186

三、财务风险计量——信用风险 188

四、作业风险与危害风险计量 189

五、风险分散效应与风险的累计 193

六、回溯测试与压力测试 194

七、风险值与经济资本 195

八、本章小结 197

本章摘要 197

思考题 198

参考文献 198

第9章 风险回应（一）——风险控制与BCM等特殊管理 201

一、风险回应观念架构 203

二、风险控制的意义、性质与功效 205

三、风险控制理论 206

四、风险控制的学理分类 210

五、风险控制的具体措施 214

六、风险控制成本与效益 218

七、索赔管理 219

八、危机管理 222

九、营运持续管理/计画 230

十、本章小结 233

本章摘要 233

思考题 234

参考文献 234

第10章 风险回应（二）——保险、衍生品与ART 237

一、风险理财的涵义 239

二、风险理财的类别 239

三、保险的意义、性质与功效 240

四、风险与保险 243

五、保险经营的理论基础 244

六、保险的社会价值和社会成本 247

七、保险与选择权 248

八、主要的传统与变种保险 249

九、衍生性商品 251

十、ART市场 266

十一、本章小结 280

本章摘要 281

思考题 282

参考文献 282

第11章 风险回应（三）——决策 285

一、策略层投资决策——真实选择权 287

二、经营层投资决策——实体安全设备 289

三、经营层财务决策——保险理财 293

四、经营层财务决策——衍生品避险 299

五、降低交易成本的双元策略 299

六、组合型决策——保险与承担 300

七、组合型决策——风险控制与理财 311

八、组合型决策——资本预算术 314

九、组合型决策——财务分层组合 314

十、组合型决策——保险与衍生品 316

十一、组合型决策——衍生品混合 318

十二、本章小结 320

本章摘要 321

思考题 321

参考文献 322

第12章 控制活动与资讯及沟通 325

一、管理控制 327

二、资讯与沟通 335

三、本章小结 341

本章摘要 341

思考题 342

参考文献 342

第13章 绩效评估与监督 345

一、风险、资本与价值的关联 347

二、风险管理绩效评估 348

三、风险管理绩效衡量指标 350

四、风险管理的成本分摊制度 353

五、审计委员会、内外部稽核与ERM的监督 357

六、本章小结 360

本章摘要 360

思考题 361

参考文献 361

第14章 银行业Basel协定与保险业Solvency Ⅱ 363

一、银行业Basel资本协定 365

二、保险业的国际监理规范——RBC与Solvency Ⅱ 373

三、金融保险机构风险管理——以保险公司为代表 380

四、本章小结 389

本章摘要 389

思考题 390

参考文献 390

第15章 个人与家庭风险管理 393

一、个人与家庭可能遭受的风险与评估 395

二、个人的生命周期与经济收支 396

三、个人家庭财务规划与风险管理的融合 397

四、个人与家庭风险管理 398

五、本章小结 402

本章摘要 403

思考题 403

参考文献 403

第16章 风险社会与国家政府 405

一、风险环境与挑战 407

二、政府角色与公共事务 408

三、公共风险管理 408

四、ERM架构与ORM 412

五、政府与公共风险管理中的SRM 415

六、知觉风险与公共风险评估 421

七、公共风险沟通与知觉风险 431

八、风险社会与风险的文化建构 440

九、本章小结 452

本章摘要 453

思考题 454

参考文献 454

名词索引 459