投资学 以Excel为分析工具 原书第4版PDF电子书下载

第一部分 债券与固定收益证券 2

第1章 债券定价 2

1.1年金债券 2

1.2实际年利率、年度百分比率及外汇计算 2

1.3久期和凸度 7

1.4债券的价格敏感度 8

1.5债券利率风险免疫 11

1.6债券的五变量系统 15

习题 16

第2章 收益率曲线 19

2.1从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线 19

2.2利用收益率曲线给附息债券定价 20

2.3利用收益率曲线估计远期利率 20

习题 22

第3章 仿射收益率曲线模型 23

3.1美国国债收益率曲线动态模型 23

3.2 Vasicek模型 28

3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 30

习题 33

第二部分 投资组合管理 36

第4章 投资组合最优化 36

4.1两项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 36

4.2描述性统计 40

4.3多项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 45

4.4多项风险资产的投资组合最优化 56

习题 62

第5章 存在约束条件的投资组合最优化 64

5.1不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合最优化 64

5.2约束条件下的多项风险资产投资组合最优化 76

习题 83

第6章 分散投资降低风险 84

6.1基本模型 84

6.2跨国分散投资 84

习题 87

第三部分 证券分析 90

第7章 股票估价 90

股利贴现模型 90

习题 91

第8章 杜邦比率分析系统 92

基本模型 92

习题 93

第四部分 股票 96

第9章 资产定价 96

9.1基于Fama-MacBeth方法的静态CAPM模型 96

9.2基于Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 100

习题 105

第10章 市场微观结构 106

使用TAQ数据交换的有效传播 106

第11章 生命周期理财计划 122

11.1基本模型 122

11.2全面生命周期理财计划 124

习题 130

第五部分 国际投资 134

第12章 外汇平价 134

12.1平价条件系统 134

12.2远期汇率的预测 134

习题 136

第13章 掉期交易 138

13.1利率掉期定价 138

13.2货币掉期定价 138

习题 141

第六部分 期权、期货和其他衍生物 144

第14章 期权的盈亏与收益 144

基本模型 144

习题 148

第15章 期权交易策略 149

15.1两种资产的交易策略 149

15.2四种资产的交易策略 157

习题 160

第16章 买卖权平价关系 162

16.1基本模型 162

16.2盈亏图像 163

习题 164

第17章 二叉树期权定价模型 165

17.1波动性预测 165

17.2单期模型 165

17.3多期模型 167

17.4风险中性法 173

17.5 N与N-1期价格平均法 174

17.6收敛法 178

17.7离散收益美式期权定价 180

17.8 50期模型 183

习题 188

第18章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 190

18.1基本模型 190

18.2连续股息模型 190

18.3敏感度 195

18.4每日Delta套期保值 197

18.5期权做市交易策略 201

18.6隐含波动率 204

18.7奇异期权 207

习题 211

第19章 期货 214

19.1现货-期货平价（持仓成本） 214

19.2保证金 216

习题 216

第20章 模拟定价法 218

20.1独立路径衍生品定价 218

20.2独立路径衍生品跳跃扩散定价法 219

20.3基于分层抽样法的独立路径衍生品定价 221

20.4路径依赖衍生品定价 222

20.5路径依赖衍生品跳跃-扩散定价法 222

习题 224

第21章 公司债券 226

21.1两种定价方法 226

21.2风险的影响 228

习题 229

第七部分 Excel使用技巧 232

第22章 Excel小窍门 232

22.1快速删除指示框和箭头 232

22.2冻结窗口 233

22.3数值调节钮和开发工具 234

22.4选项按钮和分组框 235

22.5滚动条 237

22.6安装规划求解或分析工具库 239

22.7格式刷 240

22.8条件格式 240

22.9填充柄 242

22.10二维散点图 242

22.11三维曲面图 244