远离金融危机的信用风险计量与控制PDF电子书下载
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- 作 者:(美)安东尼·桑德斯(ANTHONYSAUNDERS),(美)琳达·艾伦(LINDAALLEN)著;刘绪光译;刘霄仑审校
- 出 版 社:北京:中信出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787508651156
- 页数:376 页
图书介绍:在2007~2008年的金融危机爆发之前数年间,金融体系便已呈现出系统风险剧增的特征,而这与传统银行模式的转变关系甚大。银行业不再以存贷为主营方式,而是转移到一种吸纳存款并迅速放贷的分销模式,这种模式可以把金融系统的风险转嫁给别的组织。这导致了信用质量的恶化,而同时增加了消费者和企业的贷款,但监管者却未能注意到这一点。这些问题所导致的风险未能被察觉,从而成为日后金融危机的导火索。但如果在早期就采用预警系统计量信用风险,并及时警告所有利益相关体,让他们能够采取行动控制所承担的风险,就可以预防不利后果的发生。这就是本书探讨的信用计量模式所发挥的作用。在最新出版的《金融危机内外的信用风险计量》(第三版)中,作者安东尼·桑德斯和琳达·艾伦探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧,同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价,以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。
《远离金融危机的信用风险计量与控制》目录
第一部分 泡沫与危机:2007~2009年全球性金融危机 3
第1章 陷入金融灾难 3
第2章 信用危机的三个阶段 24
第3章 危机与监管失灵 45
第二部分 违约概率预测 67
第4章 作为期权的贷款:穆迪的KMV模型 67
第5章 简化形式模型:Kamakura风险管理模型 100
第6章 其他信用风险模型 120
第三部分 估计其他模型参数 137
第7章 一个关键参数:LGD 137
第8章 资产组合的信用风险及其相关系数 150
第四部分 汇总参数 171
第9章 风险价值方法:信用矩阵模型和其他模型 171
第10章 压力测试信用风险模型:面向未来的算法 212
第11章 RAROC模型 232
第五部分 信用风险转移机制 247
第12章 信用衍生产品 247
第13章 资本监管 278
注释 307
参考文献 353
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