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第一章　商业银行概述 1

第一节　商业银行的起源、特征与功能 1

一、商业银行的起源 1

二、商业银行的特征 2

三、商业银行的功能 4

第二节　商业银行经营模式 7

一、分业经营模式 7

二、混业经营模式 9

三、关于我国商业银行经营模式的思考 11

第三节　现代商业银行的发展趋势 13

一、影响现代商业银行发展的因素 13

二、现代商业银行的发展趋向 15

复习思考题 18

第二章　商业银行管理理论 19

第一节　商业银行管理原则 19

一、流动性原则 19

二、安全性原则 21

三、盈利性原则 22

四、“三性”原则的辩证关系 23

第二节　资产负债管理理论 24

一、资产管理理论 24

二、负债管理理论 27

三、资产负债综合管理理论 29

四、资产负债表外管理理论 30

五、模式经营理论 30

第三节　利率期限结构理论 31

一、利率预期理论 32

二、流动性溢价理论 33

三、市场分割和优先择居理论 34

第四节　缺口管理理论 35

一、利率敏感性缺口管理 35

二、有效持续期缺口管理 41

复习思考题 50

第三章　商业银行财务管理 51

第一节　商业银行财务管理概述 51

一、财务管理的原则 51

二、财务管理的观念 52

三、财务管理的内容 54

四、财务管理的方法 54

第二节　成本与收入管理 56

一、成本管理 56

二、负债结构对成本的影响 59

三、收入管理 59

第三节　商业银行财务报表 61

一、资产负债表 61

二、损益表 64

三、现金流量表 65

四、财务报表的特征 67

第四节　商业银行财务评价和收益—风险分析 68

一、商业银行财务评价 68

二、收益—风险分析 74

复习思考题 78

第四章　商业银行资本管理 79

第一节　商业银行资本构成与作用 79

一、商业银行资本构成 79

二、我国商业银行资本构成 84

三、商业银行资本的作用 84

第二节　商业银行资本充足度 85

一、银行资本适度原理 86

二、银行资本规模的衡量 87

三、银行资本充足率 91

四、巴塞尔新资本协议 93

第三节　商业银行融资管理 98

一、资本成本分析 98

二、内部融资管理 101

三、外部融资管理 103

复习思考题 108

第五章　商业银行负债管理 109

第一节　商业银行负债类型及管理意义 109

一、存款种类及构成 109

二、借款种类及构成 114

三、其他负债来源 116

四、负债管理的意义 117

第二节　商业银行存款管理 118

一、影响银行存款增长的因素 118

二、存款成本与控制模式 120

三、存款服务的定价 124

四、存款管理策略 126

第三节　商业银行借款管理 128

一、银行借款的特征与意义 128

二、资金需求缺口 130

三、影响银行借款的因素 130

四、借款管理策略 132

复习思考题 133

第六章　商业银行现金头寸与流动性管理 134

第一节　商业银行现金头寸管理 134

一、现金头寸 134

二、现金头寸管理的目标 136

三、现金头寸预测与调度 137

第二节　商业银行流动性风险 139

一、流动性风险的起因 139

二、流动性风险敞口 140

三、流动性风险敞口的衡量 141

四、存款流失与银行挤兑流动性风险 146

第三节　商业银行流动性管理 147

一、流动性需求与供给的管理 147

二、流动性供给与流动性需求的搭配 150

三、未来流动性需求的估算 152

复习思考题 153

第七章　商业银行贷款管理 154

第一节　贷款种类与贷款政策 154

一、贷款种类 154

二、贷款政策 159

第二节　贷款信用分析 161

一、信用的5C标准 161

二、企业贷款的信用分析 163

三、消费者贷款的信用分析 168

第三节　贷款定价 171

一、贷款定价原则 171

二、贷款价格的构成 173

三、贷款定价模型 174

第四节　贷款违约风险的计量 183

一、违约风险的情形 183

二、违约风险模型 183

第五节　问题贷款管理 191

一、问题贷款的成因 192

二、问题贷款对银行的影响 194

三、问题贷款的预警信号 196

四、问题贷款的处理 197

复习思考题 199

第八章　商业银行证券投资管理 200

第一节　商业银行证券投资概述 200

一、银行证券投资的目的 200

二、银行证券投资的对象 202

三、银行证券承销 204

第二节　证券投资的收益与风险 205

一、证券投资的收益 205

二、证券投资的风险 210

三、收益与风险之间的关系 214

第三节　证券投资组合管理 214

一、现代证券投资组合理论 214

二、证券组合管理的方式 224

三、证券投资组合绩效评价 228

第四节　证券投资分析 229

一、基本分析 230

二、技术分析 230

复习思考题 232

第九章　商业银行国际业务与中间业务管理 234

第一节　商业银行国际业务管理 234

一、银行业务国际化的原因 234

二、国际贸易融资 236

三、国际贷款 240

四、外汇交易业务 243

五、银行跨国风险管理 250

第二节　商业银行中间业务管理 254

一、中间业务的特征与意义 254

二、结算业务 256

三、代理业务 259

四、咨询业务 260

复习思考题 261

第十章　商业银行表外业务管理 263

第一节　商业银行表外业务概述 263

一、表外业务的概念 263

二、表外业务的特征 264

三、表外业务发展的原因 265

第二节　金融保证业务 269

一、保函和备用信用证 269

二、贷款承诺与票据发行便利 273

三、资产证券化和贷款出售 277

第三节　金融衍生产品交易 284

一、金融期货 284

二、金融期权 288

三、互换业务 294

复习思考题 300

参考文献 301