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第一篇 绪论 2

第1章 概述 2

有关投资的几个重要概念 2

资金的时间价值 5

投资过程 10

第2章 投资环境 15

证券市场概述 15

证券市场交易机制 19

证券市场监管 24

第二篇 投资理论 32

第3章 投资组合理论 32

投资组合理论的产生和发展 32

投资组合理论的基本假设 34

资产组合的收益和风险 35

第4章 资产定价理论 41

有效市场 41

资本资产定价模型 42

因素模型与套利定价模型 47

套利定价模型和资本资产定价模型的比较 52

第5章 行为金融理论 54

噪声交易理论 54

行为投资组合理论 58

正反馈投资策略分析 65

第三篇 投资工具 70

第6章 股票与债券 70

股票 70

债券 78

股票与债券的比较 84

第7章 证券投资基金 87

证券投资基金的概述 87

证券投资基金的种类 90

证券投资基金的投资策略 95

第8章 金融衍生工具 98

远期合约 98

期货 103

期权 109

互换 117

第四篇 投资规划 126

第9章 制定投资计划 126

确定投资目标 126

制定投资计划需要考虑的因素 128

制定投资策略 129

投资组合矩阵与工作表 134

第10章 投资价值分析 142

债券投资价值分析 142

股票投资价值分析 146

其他有价证券的投资价值分析 151

第五篇 投资规划实施与管理 158

第11章 投资规划实施 158

构建投资组合 158

金融衍生工具的应用 160

第12章 投资组合动态管理 165

股票投资组合的修正 165

固定收益证券组合的修正 171

第13章 投资优化技术 174

模糊投资优化技术 174

基于VaR的投资优化技术 180

VaR在企业年金资产配置中的应用 182

第14章 投资绩效评价 187

投资绩效评价涉及的问题 187

投资绩效评价的基准 189

投资绩效评价模型 192

晨星基金评级方法 197

第六篇 投资管理应用 206

第15章 个人投资计划 206

个人投资者的生命周期 206

个人投资者消费-投资分析 208

个人投资者资产配置 211

第16章 公司理财 217

财务报表分析 217

资本结构 222

股利政策 227

财务计划与管理 232

第17章 公司兼并与收购 240

公司并购的类型 240

公司并购的动因 243

公司并购的组织过程 247

并购中的企业价值评估 252

公司并购中的融资决策 262

参考文献 267