汇率制度与人民币汇率传递效应研究 基于ARDL模型的实证分析PDF电子书下载

1引言 1

1.1选题背景 1

1.2选题意义 3

1.3创新之处 5

1.4研究方法与思路框架 6

1.4.1研究方法 6

1.4.2研究思路与框架 7

2国内外相关文献综述 11

2.1汇率传递的理论演绎 12

2.1.1传统宏观经济学视角 12

2.1.2微观经济学视角 15

2.1.3新开放经济宏观经济学视角 17

2.1.4汇率传递的宏观经济效应视角 19

2.2汇率传递的实证研究 20

2.2.1汇率直接传递效应的相关研究 20

2.2.2汇率间接传递效应的相关研究 23

2.2.3汇率传递非对称性的相关研究 25

2.3小结 27

3汇率传递理论模型分析 29

3.1汇率直接传递理论模型 30

3.1.1依市场定价模型 30

3.1.2厂商静态利润最大化模型 31

3.1.3存在竞争模型 33

3.2汇率间接传递理论模型 43

3.2.1生产者价格的汇率传递 44

3.2.2消费者价格的汇率传递 45

3.3汇率传递非对称性理论模型 47

3.3.1基本模型 47

3.3.2模型分析 48

3.4小结 50

4 ARDL模型的构造与分析 52

4.1 VAR模型 52

4.2协整检验 54

4.3 ARDL模型 57

4.3.1 ARDL模型的结构 57

4.3.2 ARDL建模的基本方法 57

4.3.3 ARDL模型的突出优点 60

4.4小结 61

5汇改前后人民币汇率直接传递效应研究 62

5.1汇率直接传递效应的作用机制 62

5.2模型设定及数据选取 63

5.2.1模型设定 63

5.2.2变量定义与数据概述 64

5.3研究方法 67

5.3.1 ARDL模型的协整检验 67

5.3.2 ARDL模型的估计 68

5.4实证结果及分析 69

5.4.1单位根检验与协整检验结果 69

5.4.2 ARDL长短期模型估计结果 70

5.4.3结果分析 75

5.5小结 77

6汇改前后人民币汇率间接传递效应研究 78

6.1汇率间接传递效应的作用机制 79

6.2模型设定及数据选取 81

6.2.1模型设定 81

6.2.2变量定义与数据概述 83

6.3研究方法 84

6.3.1 ARDL模型的协整检验 84

6.3.2 ARDL模型的估计 85

6.4实证结果及分析 86

6.4.1单位根检验与协整检验结果 86

6.4.2 ARDL长短期模型估计结果 87

6.4.3结果分析 90

6.5小结 91

7人民币汇率传递的非对称性研究 93

7.1模型设定及数据选取 94

7.1.1模型设定 94

7.1.2变量定义与数据概述 96

7.2实证结果及分析 97

7.2.1汇率不同变动方向与汇率传递非对称性 97

7.2.2汇率不同变动幅度与汇率传递非对称性 98

7.2.3结果分析 99

7.3小结 101

8研究结论及相关启示与政策建议 103

8.1主要研究结论 103

8.2相关启示与政策建议 106

参考文献 112

后记 118