外汇市场：高频数据的经验分析PDF电子书下载

引言 1

第一部分 外汇汇率分析 17

第一章 外汇市场：伴着惯性的随机漫步（1988） 19

第二章 远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗（1992） 50

第三章 为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化（1997） 63

第二部分 日内外汇市场 77

第四章 路透社关于外汇市场行情的屏像：日元／美元和英镑／美元的即期市场（1991） 79

第五章 “新闻”和外汇市场（1989） 144

第三部分 使用一日内汇率数据进行的市价变动度量 197

第六章 外汇市场中的时时刻刻（1993） 199

第七章 伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据（1989） 237

第八章 在金融市场中起决定作用的每一分钟（1991） 254

第九章 外汇市场的地理位置：关于“岛屿”假设的检验（1992） 291

第十章 英镑—美元汇率的高频模型中的新闻效应（1993） 306

第十一章 连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估（1993） 322

第十二章 高频即期外汇汇率的单位根检验（1993） 346

第十三章 外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用（1996） 358

第十四章 图表主义：一个受控的试验（1993） 375

第十五章 利用技术交易规则能够盈利吗？从日内外汇市场得出的结论（1997） 403

第四部分 即日汇率浮动与交易资料 423

第十六章 1993年6月的某天：路透社一项关于电子外汇交易系统2002-2工作的研究（1996） 425

第十七章 外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学（1996） 506

第五部分 我们的立足点 533

第十八章 金融市场中的高频数据：问题和运用（1997） 535

结论和对未来研究的指导 581

译名表 584