金融风险管理 第2版PDF电子书下载

第一部分 背景 3

第1章 风险管理和金融收益 3

1本章概要 3

2学习目标 3

3风险管理及其企业 4

4简单的风险分类法 5

5资产收益的定义 6

6资产收益的典型事例 8

7资产收益的一般模型 10

8从资产价格到资产组合收益 10

9 VaR的风险度量介绍 11

10本书概览 13

第2章 历史模拟、风险值和期望损失 17

1本章概要 17

2历史模拟 17

3权重化的历史模拟 20

4从2008—2009年危机中所得的实证 22

5打破HSVaR的真实概率 25

6带有极端覆盖率的VaR 26

7期望损失 26

8总结 28

第3章 金融时间序列分析基础 31

1本章概要 31

2概率分布和统计量 32

3线性模型 35

4一元时间序列模型 38

5多元时间序列模型 46

6总结 48

第二部分 一元风险模型 53

第4章 日数据的波动性建模 53

1本章概要 53

2简单的方差预测 54

3 GARCH方差模型 56

4极大似然估计 57

5 GARCH模型的扩展 60

6方差模型估计 64

7总结 66

第5章 基于日内数据的波动性模型 73

1本章概要 73

2已实现方差：四个基本案例 74

3预测已实现方差 77

4已实现方差的构建 81

5数据问题 84

6基于极差的波动性模型 86

7再次评估GARCH方差预测估计 90

8总结 90

第6章 非正态分布 95

1本章概要 95

2学习目标 96

3使用QQ图可视化非正态分布 97

4滤波历史模拟方法 98

5对于VaR的Cornish-Fisher近似 99

6标准t分布 100

7非对称t分布 104

8极值理论 107

9总结 111

第三部分 多元风险模型 119

第7章 协方差和相关关系模型 119

1本章概要 119

2资产组合方差和协方差 120

3动态条件相关性（DCC） 124

4从日内数据估计日协方差 128

5总结 131

第8章 风险期限结构的模拟 134

1本章概要 134

2一元模型中的风险期限结构 135

3常数相关性的风险期限结构 140

4动态相关性的风险期限结构 144

5总结 146

第9章 集成风险管理的分布和copulas模型 149

1本章概要 149

2阈值相关性 150

3多元分布 151

4 Copula模型方法 156

5使用copula模型的风险管理 162

6总结 163

第四部分 风险管理的进一步讨论 169

第10章 期权定价 169

1本章概要 169

2基本定义 170

3使用二叉树为期权定价 171

4在正态分布下的期权定价 178

5考虑偏度和峰度 181

6考虑动态波动性 184

7隐含波动性方程（IVF）模型 187

8总结 188

第11章 期权风险管理 193

1本章概要 193

2期权的delta 194

3应用delta的资产组合风险 198

4期权gamma 199

5使用gamma的资产组合风险 201

6使用完全估值法的资产组合风险 203

7一个简单的例子 205

8 Delta和gamma方法的缺点 208

9总结 209

第12章 信用风险管理 212

1本章概要 212

2公司违约历史概述 213

3公司违约建模 215

4资产组合的信用风险 218

5信用风险的其他方面 222

6总结 225

第13章 事后检验和压力测试 228

1本章概要 228

2后验 VaR 230

3增加信息集 234

4预期损失的后验测试 235

5全部分布的后验测试 235

6压力测试 237

7总结 240

译后记 244