计量经济学PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 计量经济学简介 1

一、计量经济学的产生与发展 1

二、计量经济学的定义 2

三、计量经济学的特点 3

第二节 计量经济模型 3

一、计量模型简介 3

二、经济变量 4

三、经济参数 5

四、经济数据 5

五、计量经济模型的作用 6

第三节 计量经济学研究问题的步骤 7

一、建立模型 7

二、估计参数 8

三、检验模型 8

四、模型的应用 9

第四节 计量经济学的内容体系 9

一、广义计量经济学与狭义计量经济学 10

二、理论计量经济学与应用计量经济学 10

三、经典计量经济学和非经典计量经济学 10

四、微观计量经济学和宏观计量经济学 10

五、初级、中级、高级计量经济学 11

习题一 11

第二章 统计学基础知识 12

第一节 随机变量 12

一、随机变量的概念 12

二、随机变量的数字特征 12

第二节 常用的随机变量及概率 14

一、正态概率分布 14

二、χ2分布 15

三、F分布 15

四、t分布 16

第三节 大数定律与中心极限定理 16

一、大数定律 16

二、中心极限定理 17

第四节 样本统计量的分布 19

一、总体及样本 19

二、几个常用的统计量分布 19

第五节 参数估计与假设检验 20

一、参数估计 20

二、假设检验 22

第六节 相关关系的度量 26

一、相关的概念 26

二、简单相关关系 26

三、偏相关系数 28

四、复相关系数 29

五、斯皮尔曼秩相关系数 30

习题二 30

第三章 一元线性回归模型 32

第一节 回归分析的概述 32

一、相关分析与回归分析 32

二、总体回归函数 33

三、引入随机扰动项的理由 35

四、样本回归函数 35

第二节 参数的最小二乘估计 37

一、线性回归模型的基本假定 37

二、参数的普通最小二乘估计（OLS） 38

三、最小二乘估计量的统计性质 41

四、估计量的概率分布及随机扰动项的方差估计 46

第三节 一元线性回归模型的检验 47

一、拟合优度检验 47

二、一元线性回归模型的显著性检验 50

第四节 利用回归方程进行预测 53

一、点预测 53

二、区间预测 54

第五节 案例分析 61

习题三 64

第四章 多元线性回归模型 67

第一节 模型的建立及假定条件 67

一、多元线性回归模型 67

二、多元线性回归模型的基本假定 68

第二节 多变量回归模型的最小二乘估计 70

一、最小二乘估计 70

二、最小二乘估计的性质 72

三、残差和随机扰动项方差σ2的估计 75

第三节 多元线性回归模型的检验 77

一、拟合优度的检验 77

二、总体回归方程的显著性检验 79

三、回归系数的显著性检验 81

第四节 利用多元线性回归方程进行预测 83

一、点预测 83

二、区间预测 83

第五节 案例分析 86

习题四 93

第五章 非线性模型 97

第一节 非线性模型的种类与识别 97

一、非线性模型的定义 97

二、非线性模型的种类 97

三、非线性模型的识别 98

第二节 线性化方法 99

一、非标准线性回归模型的线性化方法 99

二、可线性化的非线性回归模型的线性化方法 102

第三节 不可线性化的非线性回归模型的估计 104

第四节 案例分析 105

习题五 108

第六章 违背经典假定回归模型 110

第一节 异方差 110

一、异方差的一般问题 110

二、异方差的检验 112

三、异方差的修正方法 116

第二节 自相关 126

一、自相关的一般问题 126

二、序列相关性的检验 129

三、自相关模型的计量经济方法 134

四、案例分析 137

第三节 多重共线性 142

一、多重共线性一般问题 142

二、多重共线性的影响后果 144

三、多重共线性的检验 144

四、克服多重共线性的方法 145

五、案例分析 147

习题六 153

第七章 模型中的特殊解释变量 155

第一节 虚拟变量 155

一、虚拟变量 155

二、虚拟变量的变参数模型 156

第二节 随机解释变量 163

一、随机解释变量 163

二、随机解释变量问题异方差的后果 164

三、模型的估计 166

四、工具变量法的统计性质 167

第三节 滞后变量 167

一、分布滞后模型 168

二、有限分布滞后模型的估计 169

三、几何分布滞后模型 173

四、自回归模型的估计 176

第四节 案例分析 177

习题七 179

第八章 联立方程模型 182

第一节 联立方程模型的一般问题 182

一、联立方程模型的有关概念 182

二、联立方程模型的分类 184

第二节 联立方程模型的识别 187

第三节 联立方程模型的识别条件 189

一、结构方程识别的阶条件 189

二、结构方程识别的秩条件 189

第四节 联立方程模型的估计 191

一、间接最小二乘法 191

二、工具变量法 191

三、两段最小二乘法 193

第五节 案例分析 195

习题八 198

第九章 时间序列分析 200

第一节 时间序列模型的基本概念 200

一、平稳序列 200

二、白噪声 200

三、自相关函数 201

四、滞后算符 201

第二节 时间序列的平稳性及其检验 202

一、平稳性的判断 202

二、平稳性的单位根检验 202

三、单整 205

第三节 随机时间序列分析模型 206

一、自回归过程 206

二、滑动平均模型——MA（q）模型 211

三、自回归滑动平均（ARMA）模型 214

第四节 协整 215

一、协整的定义 215

二、协整的检验 215

第五节 案例分析 217

习题九 223

第十章 几种典型的计量经济学模型 225

第一节 需求函数模型 225

一、几个重要的概念 225

二、单一需求模型的设定与估计 228

三、需求模型系统的设定与估计 230

第二节 消费函数模型 236

一、几个重要的消费函数模型 236

二、中国消费函数模型的特点 237

第三节 生产函数模型 239

一、生产函数 239

二、生产函数的主要特性 240

三、生产函数中的概念 240

四、柯布—道格拉斯（Cobb-Dauglag）生产函数 242

五、CES生产函数 245

习题十 247

附录 249

附表1 正态分布概率表 249

附表2 t分布临界值表 250

附表3 χ2分布临界值表 251

附表4 F分布临界值表 252

附表5 Durbin-Watson检验上下界表（5％） 253

附表6 ADF分布临界值表 254

附表7 相关系数临界值表 255

附表8 专用名词中英文对照 257

参考书目 262