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第一篇 中国股票市场的领先—滞后效应研究 3

内容提要 3

第一章 引言 6

第二章 文献回顾 10

第一节国外研究评述 10

第二节 国内研究评述 14

第三章 模型及估计方法 16

第一节 协整和领先—滞后效应 16

第二节 基于LRV/HAC非一致估计的协整关系的检验 19

第四章 实证结果及其分析 30

第一节 数据及其分类 30

第二节ADF检验 34

第三节 基于LRV/HAC非一致估计的协整检验 38

第五章 结论 49

参考文献 52

第二篇 组合投资中的时机选择研究 59

内容提要 59

第一章 引言 61

第二章 文献综述 67

第一节TM模型及相关研究述评 67

第二节HM模型及相关研究述评 69

第三节GII模型及相关研究述评 78

第四节 国内相关研究述评 81

第三章 实证模型与数据 83

第一节 统一模型和实验设计 83

第二节 数据 89

第四章 实证结果与分析 94

第一节 我国基金的时机选择能力 94

第二节 模型对实证结果的影响 97

第五章 进一步的分析 100

第一节 我国基金时机选择研究的最优模型 100

第二节 我国基金时机选择研究的最佳期间 105

第三节GII-C4-2方程实证结果 107

第六章 进一步研究的方向 110

附表 113

参考文献 118

第三篇 技术交易规则与超常收益研究 129

内容提要 129

第一章 引言 131

第二章 文献综述 134

第三章 研究方法 138

第四章 技术交易规则集合 142

第一节 过滤规则 143

第二节 移动平均 143

第三节 支撑和阻力 144

第四节 通道突破 145

第五节OBV移动平均 145

第六节 基准 146

第七节 交易规则的跨度 146

第五章 实证研究 148

第一节 样本数据 148

第二节 最优技术交易规则 149

第三节 个股的实证研究结果 150

第四节 股票组合的实证研究结果 158

第六章 结论 166

参考文献 168

第四篇 人民币汇率波动与中国通货膨胀风险研究 173

内容提要 173

第一章 引言 175

第一节 定义 175

第二节 文献综述 182

第二章 人民币汇率与通货膨胀 195

第一节 人民币汇率历史与现状 195

第二节 人民币均衡汇率的估计与实际汇率的失调 204

第三节 我国通货膨胀及阶段 208

第四节 汇率波动与通货膨胀关系：初步分析 212

第三章 汇率波动对通货膨胀影响的国际比较 224

第一节 日本的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施 224

第二节 新加坡的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施 233

第四章 人民币汇率波动的微观价格传导机制 236

第一节 理论模型 237

第二节 人民币汇率与各价格指数的变动趋势分析 238

第三节 实证分析 240

第四节 结论与启示 251

第五章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之一：汇率波动对外汇储备的影响 253

第一节 汇率波动和贸易平衡的实证分析 253

第二节 汇率变动对FDI的影响 266

第三节 汇率波动与资本流动 270

第四节 人民币汇率与外汇储备 277

第六章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之二：外汇储备变动对通货膨胀的影响 281

第一节 中央银行货币冲销效应的研究 283

第二节 冲销前后外汇储备增加的通货膨胀效应 291

第三节 货币供应量与物价反常规关系 292

第四节 中国货币供应与价格水平：一个理论模型 300

第七章 结论与政策建议 305

第一节 结论 305

第二节 政策建议 306

参考文献 314