随机过程及应用PDF电子书下载

第一章 随机过程基本概念 1

1.1随机过程的定义及分布 1

1.2随机过程的数字特征 15

1.3随机过程的基本类型 23

习题一 28

第二章 几种重要随机过程 31

2.1正态过程（高斯过程） 31

2.2维纳过程 40

2.3泊松过程 45

2.4泊松过程的推广 59

习题二 73

第三章 均方微积分 77

3.1随机变量序列的收敛性 77

3.2二阶矩空间H 80

3.3二阶矩过程的均方极限及均方连续 86

3.4均方导数 90

3.5随机积分 96

3.6随机微分方程简介 105

习题三 111

第四章 平稳过程 113

4.1平稳随机过程的概念 113

4.2平稳过程的自相关函数 129

4.3平稳过程均方遍历性 138

4.4平稳过程功率谱 148

4.5平稳过程的谱分解 161

4.6线性系统中的平稳过程 165

习题四 174

第五章 马尔可夫过程 179

5.1马尔可夫过程的概念 179

5.2离散参数马氏链 182

5.3齐次马氏链 186

5.4状态的分类 200

5.5状态空间的分解 207

5.6连续参数马尔可夫链 216

习题五 219

附录 预备知识 227

一、R-S积分简介 227

二、随机变量的数字特征 231

三、特征函数 240

参考书目 252