企业集团内部关联信用风险的演化特征与评价研究PDF电子书下载

前言 1

第一章 绪论 3

1.1背景与意义 3

1.2本书的主要内容、结构安排和主要结论 4

1.3本书的主要贡献 11

第二章 国内外相关研究综述 17

2.1信用风险 17

2.2企业集团的组织结构 38

2.3企业集团信用风险 41

2.4企业集团的财务危机与信用风险 50

2.5关联交易与企业集团的信贷风险 53

第三章 我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析 89

3.1引言 89

3.2关联交易类别与数据样本 91

3.3关联交易类别特征 92

3.4关联交易频率特征 94

3.5案例分析 98

3.6本章小结 100

第四章 基于结构方程模型的企业集团关联交易特征分析 105

4.1引言 105

4.2结构方程模型 106

4.3关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构方程模型 107

4.4公司治理与非公允关联交易的结构方程模型 111

4.5本章小结 116

第五章 关联交易对企业集团信用风险影响的实证分析 121

5.1引言 121

5.2企业集团关联信用风险产生的原因与特征 122

5.3评价指标、样本和因子分析 124

5.4模型建立和结果分析 127

5.5本章小结 131

第六章 一类关联交易与企业集团信用风险的相互作用机理 137

6.1引言 137

6.2研究背景及假设 138

6.3 Z类关联交易对企业集团信用风险的作用 138

6.4企业集团的信用风险对Z类关联交易的反作用 143

6.5模拟分析 144

6.6本章小结 148

第七章 基于关联强度的企业集团关联信用风险仿真 153

7.1引言 153

7.2基于关联强度的企业集团关联信用风险传染仿真模型 154

7.3基于多智能体的企业集团关联信用风险模拟仿真 157

7.4仿真实验及结果分析 159

7.5本章小结 161

第八章 企业集团现金流线性系统的构建与解耦控制 167

8.1引言 167

8.2金字塔股权结构的现金流线性系统 168

8.3两层股权结构的现金流线性系统解耦示例 171

8.4本章小结 174

第九章 企业集团母子公司关联担保的信用风险度量 179

9.1引言 179

9.2关联担保信用风险度量 181

9.3示例——贷款额度的确定 184

9.4本章小结 185

第十章 企业集团内部关联信用风险延迟效应 189

10.1引言 189

10.2“黑箱”视角下企业集团内部关联信用风险延迟效应的仿真 190

10.3基于网络结构的企业集团内部关联信用风险延迟效应的仿真 197

10.4基于风险传染的企业集团内部关联信用风险延迟效应仿真 205

10.5本章小结 207

第十一章 企业集团内部关联信用风险的动态传染机理 215

11.1引言 215

11.2动态传染模型的构建 216

11.3企业集团内部关联信用风险传染的随机SIS模型 220

11.4算例 221

11.5参数的敏感性分析 222

11.6本章小结 226

第十二章 基于无标度网络的企业集团关联信用风险传染延迟效应 231

12.1引言 231

12.2基于无标度网络的企业集团关联信用风险传染延迟效应 233

12.3基于BA无标度网络的关联信用风险传染延迟效应 236

12.4本章小结 240

第十三章 企业集团的信用风险评价 245

13.1引言 245

13.2基于DEMATEL的指标精选 247

13.3基于Logistic模型的企业集团信用风险评价 252

13.4基于突变评价法的企业集团信用风险评价 257

13.5基于支持向量机的企业集团信用风险评价实证分析 263

13.6基于互补双对数模型的企业集团信用风险评价实证分析 271

13.7本章小结 277

第十四章 确定企业集团客户动态授信额的一类快速算法 283

14.1引言 283

14.2马尔可夫决策过程 284

14.3企业集团客户最优动态授信额度 286

14.4本章小结 288

第十五章 OCVWM在企业集团现金流和债务结构调整中的应用 293

15.1引言 293

15.2最优组合变权矩阵（OCVWM） 294

15.3基于偿债要求的企业集团多产品现金流组合分析 296

15.4示例 298

15.5企业集团内部成员企业债务结构的调整依据 300

15.6示例 301

15.7本章小结 303

第十六章 企业集团财务危机预警及实证分析 307

16.1引言 307

16.2企业集团财务危机预警指标体系的构建 308

16.3基于logistic回归模型的企业集团财务危机预警及实证分析 314

16.4神经网络模型的应用 321

16.5基于组合模型的企业集团财务危机预警及实证分析 324

16.6本章小结 329

第十七章 结束语 335

17.1本书的主要研究结论 335

17.2本书的不足之处 336

后记 339