大宗商品价格波动与风险分析PDF电子书下载

第一章 投资者心理因素对国际石油价格波动的影响研究 1

第一节 引言 1

第二节 石油期货市场代表性启发式心理和过度反应的实证检验 5

第三节 过度自信心理对石油期货短期和长期价格的影响分析 11

第四节 锚定心理对石油期货短期和长期价格的影响分析 21

第五节 过度自信、锚定心理及羊群行为的一个综合的模型 35

第六节 研究结论 42

第二章 重大突发事件对国际油价波动的影响研究 46

第一节 引言 46

第二节 石油工人罢工对国际油价的影响分析 50

第三节 墨西哥湾飓风对国际油价的影响分析 58

第三章 国际油价波动对我国经济非对称性影响研究 69

第一节 引言 69

第二节 相关理论与模型 72

第三节 变量选取与模型构建 76

第四节 实证分析 78

第五节 研究结论 87

第四章 油价波动与货币政策关系研究 92

第一节 引言 92

第二节 净出口函数模型构建及实证检验 96

第三节IS-LM-BP模型的扩展 102

第四节IS-LM-BP-0模型 108

第五节 研究结论 115

第五章 我国铜铝期货价格波动的长期记忆性研究 120

第一节 引言 120

第二节 长期记忆性相关模型 124

第三节 模型构建与实证分析 127

第四节 研究结论 140

第六章 基于小波理论的期铜价格周期波动研究 144

第一节 引言 144

第二节 期铜市场及期铜价格影响因素分析 151

第三节 期铜价格波动周期性分析 160

第四节 基于小波一时间序列组合模型的期铜价格预测 172

第五节 研究结论 178

第七章 基于GLAR和ANN的期铜价格非线性集成预测 183

第一节 引言 183

第二节 影响沪铜价格因素的实证检验 187

第三节 沪铜价格序列分解及各分量的因素分析 190

第四节 沪铜价格预测模型的构建和实证分析 197

第五节 研究结论 203

第八章 基于Copula理论的金融风险度量研究 206

第一节 引言 206

第二节Copula的理论基础 211

第三节 次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析 215

第四节 基于Copula理论的投资组合VaR度量研究 219

第五节 研究结论 235