银行流动性风险与资产负债管理导论PDF电子书下载

第1章 银行业务和资本 1

银行业务 3

利息收入 5

手续费和佣金 5

交易性收入 6

成本 6

资本市场 7

银行业务领域 10

资本 11

银行账户和交易账户 13

财务报表和比率 16

资产负债表 16

利润表 17

参考文献 24

第2章 货币市场 25

简介 28

以收益率为标价单位的证券 30

货币市场存款 30

大额定期存单 32

大额定期存单的收益率 33

以折现率标价的证券 37

国库券 38

银行承兑汇票 40

合格的银行承兑汇票 41

商业票据 42

商业票据计划 43

商业票据收益率 45

资产支持商业票据 46

回购协议 51

定义 52

经典回购协议 53

经典回购协议示例 55

卖出/回购 59

卖出/回购示例 60

回购抵押 62

法律条款 63

保证金 63

变动保证金 65

货币市场中年度的天数计算惯例为 65

天的货币 66

第3章 收益率曲线 67

收益率曲线的重要性 69

收益率曲线的用途 70

到期收益率曲线 72

分析和解释收益率曲线 73

收益率曲线的相关理论 74

零息票收益率曲线 84

计算示例 90

货币市场期限的远期利率计算 93

理解远期利率 94

参考文献 95

第4章 交易与套期保值导论 97

交易方法 99

收益率曲线和利率期望值 99

借助债券回购平台的信用中介 101

特别交易 103

匹配账户交易 105

利率对冲工具 106

利率期货 107

远期利率协议 115

远期利率协议机制 118

隔夜利率互换 129

信用风险套期保值 136

了解信用风险 136

信用评级原理 139

信贷额度设定与原理 142

贷款发放的流程标准 145

参考文献 147

第5章 资产负债管理（一） 149

基本概念 151

流动性缺口 154

管理流动性 160

流动性比率 164

流动性资产组合 164

第6章 资产负债管理（二） 175

简介 177

基本概念 178

利率风险及其来源 183

银行账户 188

资产负债管理部门 189

传统的资产负债管理 191

资产负债管理的发展 193

流动性和利率风险 194

流动性缺口 194

缺口风险和限额 195

流动性管理 200

利率缺口 202

投资组合的修正久期缺口 205

对传统方法的批判 206

资金成本 207

证券化 211

证券化的过程 211

证券化的好处 213

不同规模银行通用的资产负债管理政策 221

净现值和在险价值 228

参考文献 229

第7章 资产负债管理（三）：资产负债管理委员会 233

资产负债管理委员会的政策 235

资产负债管理委员会报告 239

第8章 银行流动性风险管理 245

流动性政策报告 247

银行流动性风险管理原则 251

衡量银行流动性风险：关键计量指标 255

内部融资利率政策 263

计算方法：流动性溢价 270

结论 270

第9章 可持续的银行经营模式：资本、流动性和杠杆 273

新型的银行业务模式 275

流动性风险管理 284

流动性资产缓冲 289

结论与建议 291

参考文献 293

第10章 银行监管资本 295

银行监管资本要求 297

资本充足要求 299

巴塞尔协议Ⅱ简介 301

对特定银行业务的影响 307

巴塞尔协议Ⅲ 321

参考文献 323

附录A 银行产品线概要 325

附录B 金融市场的计算技巧 335

附录C 缩略语 357

译者后记 361